交通银行常州分行外汇掉期业务助力制造业企业规避汇率风险

企业接受了交通银行常州分行的建议,通过办理掉期结售汇,帮助公司稳定了美元成本和收入,锁定了一定的美元利率收益,获得了低成本人民币资金用于生产经营周转资金,解决了企业资金短期短缺问题。截止目前,已累计办理7000多万美元掉期结售汇,实现外币收益600多万元人民币,增厚了外币汇兑收益,同时近5亿元人民币可用于生产经营周转...

中企9月抛售美元,10月风向逆转,人民币预期趋于两极化

理论上，掉期产品的供需关系是sell/buy（近端卖出美元、买入人民币，远端买入美元、卖出人民币）和buy/sell（近端买入美元、卖出人民币，远端卖出美元、买入人民币）两个方向，sell/buy方向越多，掉期点向上，即期不变的情况下，远期合约人民币向贬值方向；buy/sell方向越多，掉期点向下，即期不变的情况下，远期合约...

中金:美元在大选前持续获得支撑 短期内人民币汇率波动或趋于稳定...

彭博报导称[9],多位交易员反馈称中资大行近一周以来在境内即期市场上不时卖出美元,并在掉期市场进行近端融入美元、远端融出美元的操作。本周来中资大行在远端卖出美元的量增加,尤其是1年期品种,带动掉期曲线快速下行。我们亦发现近期掉期点走低的速率较高,12M掉期的隐含收益率已高于同期限中美国债利差水平,或显示...

掉期,崩了

掉期,崩了华尔街见闻华尔街见闻官方账号10.2411:57关注分析认为,目前-2300点左右(美元对人民币)掉期点就像4月初的-3000,从利率平价看是非常诱人的的机会,短期内大概率已探底。但在大选不确定性前,掉期点想要大幅上行也很难。如果特朗普上,掉期大概率还有一波下行探底。这周的掉期市场,勾起了无数交易员死去的...

香港推出离岸人民币对美元交叉货币掉期结算服务

港交所子公司香港场外结算有限公司近日宣布,顺利推出交叉货币掉期结算服务,并将首先为离岸人民币对美元货币掉期提供结算服务。场外结算公司目前有12个结算会员,一些金融机构正在申请其结算会员资格。腾讯上半年盈利按年升40%腾讯控股17日公布截止今年6月30日的中期业绩,期内盈利199.2亿元人民币,按年升40%,其中第二季...

美元/在岸人民币一年期掉期点升至2023年7月来盘中新高。

美元/在岸人民币一年期掉期点升至2023年7月来盘中新高(www.e993.com)2024年11月24日。美元/在岸人民币一年期掉期点升至2023年7月来盘中新高。

外汇掉期交易的基本原理是什么?这种交易方式如何帮助企业管理汇率...

外汇掉期交易的基本原理是双方约定在未来某一特定日期,按照事先确定的汇率交换两种货币。这种交易方式主要用于管理汇率风险,尤其是在跨国贸易和投资中,企业可以通过外汇掉期交易锁定未来的汇率,从而避免因汇率波动带来的财务损失。外汇掉期交易的核心在于锁定汇率。例如,一家中国企业预计三个月后需要支付一笔美元货款,为了...

什么情况下使用外汇掉期?这种工具如何管理外汇风险?

货币错配风险是指企业在资产和负债中使用不同货币的情况。例如,一家公司可能拥有以美元计价的资产,但负债是以欧元计价的。通过使用外汇掉期,该公司可以将未来的美元收入转换为欧元,从而匹配其负债,降低货币错配风险。以下是一个简单的表格,展示了外汇掉期在不同情况下的应用及其效果:...

基于利率平价理论的美元人民币掉期点定价模型及回归交易策略

利率平价隐含的1年掉期点=(人民币综合收益率-美元综合收益率)*USDCNY即期汇率。如上文所述,掉期点的影响因素众多,利率平价对掉期点的作用机制非常复杂,难以抽丝剥茧,因此直接使用1年掉期点实际成交价序列对利率平价隐含的1年掉期点序列在T时段进行线性回归(T为可变参数),将所有影响因素体现在回归系数α与β中。

【华西大类资产】外汇掉期: 定价逻辑演变及当前特征

美元兑人民币外汇掉期的主要由利率平价和预期因素决定。利率平价:根据抛补利率平价理论,美元兑人民币外汇掉期是市场上中美资金之间的利差。从利率平价与市场外汇掉期点的历史走势来看,在短期限上,两者的一致性更强。此外,基于CIROR所计算的利率平价掉期点与市场报价更为接近。