中证股债风险平价指数报2436.91点

据了解,中证股债风险平价指数通过优化权重配置,实现股票和债券大类资产对组合的风险贡献相同的策略,旨在反映在这一策略下组合的整体表现。该指数以2005年12月31日为基日,以1000.0点为基点。本文源自:金融界作者:行情君

A股市场股票回购增持潮来袭,已有银行给出1.75%平价利率

10月23日晚间，恒逸石化（000703.SZ）发布了回购方案，表示将不超过9元/股的价格进行回购，回购金额不低于1.25亿元，不超过2.5亿元。回购金额来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已与中国农业银行股份有限公司授权分支机构签署了《流动资金借款合同》，借款用途为回购公司股票，利率不超过1.75%（含本数）...

买卖远期平价期权是什么?该如何交易?

远期平价期权是一种特殊类型的期权,又称平价期权(Put-callforwardparity),其特点在于期权的“开始”时间是在未来某个确定的日期(称为"起始日"),而不是现在。这意味着投资者今天可以购买或出售一个期权,但这个期权要在未来某个时间才开始生效。平价期权既包含买入也包含卖出,它的成本是(买入看涨期权-卖出看跌...

A股大宗交易揭秘:111只个股成交额背后的市场信号与投资策略

3.1平价、折价与溢价成交在这111只个股中,58只股票平价成交,8只溢价成交,45只折价成交。这显示出市场对某些个股的高评估心理,以及对部分个股未来前景的担忧。值得关注的是,永泰能源、航天发展和中国中免等个股的溢价率较高,分别达到16.17%、5.56%和1.75%,表明市场对这些股票的未来预期乐观。3.2投资者心态的...

抄桥水作业,我做了一个风险平价组合

第一,最大回撤只有7%,比10年期国债的5.8%稍高一些,但是大幅低于其余股票指数和商品指数。第二,夏普比率非常高。以2.4%的无风险收益率计算,风险平价策略的夏普比率接近0.3,超过其余所有底层资产。把这两点相结合,你就会发现这个风险平价组合很神奇。

如何理解期权的平价关系

期权的平价关系,也称为Put-CallParity,是指在无套利条件下,相同标的资产、相同到期日、相同执行价格的看涨期权和看跌期权之间存在一个确定的价格关系(www.e993.com)2024年11月22日。具体来说,Put-CallParity可以用以下公式表示:C+PV(x)=P+S其中:C表示看涨期权的价格...

宁德时代现3572万元平价大宗交易,机构卖出

宁德时代现3572万元平价大宗交易,机构卖出2024-03-2716:35:23界面新闻上海举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败界面新闻130.5万粉丝只服务于独立思考的人群00:36温氏股份:分别获农业银行、中国银行不超10亿元贷款额度用于回购公司股票00...

韦尔股份现3.84亿元平价大宗交易

00:17日本小林制药公司问题保健品已致270人住院00:39经合组织上调今明两年全球经济增长预测00:22香港第一季度GDP初步估算同比增长2.7%00:39金融监管总局指导保险业迅速开展广东梅大高速塌方灾害保险服务00:20乌外长称乌克兰50%能源系统受损00:38中国科学院院士、催化裂化工程技术奠基人陈俊武去世,享年97岁...

东吴证券:2024年大储持续高增 户储反弹在即 光储平价周期有望开启

(原标题:东吴证券:2024年大储持续高增户储反弹在即光储平价周期有望开启)智通财经APP获悉,东吴证券发布研报称,预计23年全球储能电池出货200GWh,同增59%,其中国内/美国/欧洲分别70/70/24GWh,同增79%/56%/6%,24-25年预计维持年复合40%+增速,需求达282/400GWh。预计24/25年全球储能容量需求分别为99/148...

如何理解期权平价理论

为了更好地理解期权平价理论,我们可以通过一个简单的例子来说明。假设某股票的当前价格为100元,执行价格为100元的看涨期权价格为10元,而相同执行价格的看跌期权价格为5元。无风险利率为5%,期权的剩余到期时间为1年。根据期权平价理论,我们可以计算:C-P=10-5=5...