高频交易,足矣!_腾讯新闻
2024年6月11日 - 腾讯新闻
作者使用广义自回归条件异方差(GARCH)回报模型,并发现以下宏观经济公告对股票回报和波动性有显著影响:CPI、PPI、货币总量、贸易平衡、就业报告和房屋开工数据。Ajayi和Mehdian(1995)记录到,发达国家的外国股市通常对美国的宏观经济新闻公告反应过度。因此,外国股市往往对美元汇率和国内账户余额敏感。比如,Sadeghi(1992)...
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高频交易,足矣!
2024年6月11日 - 新浪
作者使用广义自回归条件异方差(GARCH)回报模型,并发现以下宏观经济公告对股票回报和波动性有显著影响:CPI、PPI、货币总量、贸易平衡、就业报告和房屋开工数据。Ajayi和Mehdian(1995)记录到,发达国家的外国股市通常对美国的宏观经济新闻公告反应过度。因此,外国股市往往对美元汇率和国内账户余额敏感。比如,Sadeghi(1992)...
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回归问题的评价指标和重要知识点总结
2022年7月7日 - 网易
它是指最佳拟合线周围的数据点的方差在一个范围内不一样的情况。它导致残差的不均匀分散。如果它存在于数据中,那么模型倾向于预测无效输出。检验异方差的最好方法之一是绘制残差图。数据内部异方差的最大原因之一是范围特征之间的巨大差异。例如,如果我们有一个从1到100000的列,那么将值增加10%不会...
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