期货市场基差分析:把握升贴水,探寻交易机会

随着11月中旬的到来，期货市场的主力合约——01合约的剩余交易日已屈指可数。在这一关键时刻，基差的收敛情况将成为影响品种价格走势的核心因素。对于投资者而言，准确判断哪些品种处于期货大幅升水状态，哪些品种则处于贴水状态，是把握市场脉搏、探寻潜在交易机会的关键。期货数据分析家的分板块基差率功能为我们提供了有力...

华泰期货镍不锈钢日报20241121:现货升贴水稳中带涨,沪镍延续上行

早间市场镍价偏强运行，整体报价跟随盘面而上涨，由于有较多下游客户已经采购备库，精炼镍现货成交整体表现一般，下游企业观望心态升温，国内现货供应偏紧，金川资源的升贴水对比上一交易日有小幅上升。当日精炼镍现货升水整体持平，其中金川镍升水上涨50元/吨至2400元/吨，进口镍升水上涨25元/吨至0元/吨，镍豆升水持平...

期货升贴水的实施条件是什么?满足这些条件对期货市场有何影响?

1.价格发现功能:升贴水现象有助于市场更准确地反映供需关系和市场预期,从而提高价格发现功能。2.套期保值效率:升贴水现象影响套期保值的效率。升水时,现货价格高于期货价格,套期保值者可能面临基差风险;贴水时,现货价格低于期货价格,套期保值者可能获得额外收益。3.市场流动性:升贴水现象可能影响市场流动性。升水...

期指市场放量增仓,大盘基差重回升水

期指市场放量增仓,大盘基差重回升水:周五当月合约到期,四大期指对应的指数强势反弹,期指市场放量增仓,各品种日内增仓超过9万张,IH与IF再度恢复升水状态。市场的大幅波动持续带动大批投机与对冲需求的入场,后续基差或持续与指数同涨同跌。内容摘要:IC、IM基差贴水,IF、IH基差升水:2024年10月18日,我们预估未来一年中证...

如何计算商品的贴水并进行合理交易?这些贴水计算方法有什么实际...

一、贴水的基本概念贴水是指现货价格低于期货价格的现象。这种现象通常出现在市场供应充足或需求疲软的情况下。贴水的计算公式为:贴水=期货价格-现货价格如果贴水为正数,表示现货价格低于期货价格;如果贴水为负数,则表示现货价格高于期货价格,这种情况称为“升水”。

龙旗科技:关于基差的这些问题,你都了解吗? | 金言洞见

基差即某一交易标的在某一时点上,现货与期货的价差(www.e993.com)2024年11月25日。对股指期货来说,基差(期现差)=股指期货-现货(指数)。3升贴水是描述现货和期货之间的价格关系的概念,分三种情况:(1)现货价格>期货价格,期货贴水(现货升水);(2)现货价格<期货价格,期货升水(现货贴水);...

基差波动对中性产品收益有哪些影响?

这里的对冲成本,指的是股指期货价格与对标指数的差值,也就是我们常说的“基差”。当期货价格>现货价格时,基差为正(升水);当期货价格<现货价格时,基差为负(贴水)。因为在交割日,期货按现货价格交割,所以当股指期货处于贴水状态时,意味着中性策略需要承担一定对冲成本,而当其处于升水状态时,对冲端则能为策略提供额外...

如何理解期货市场的基差现象?这种基差现象如何进行观察和分析?

首先,基差的定义是现货价格减去期货价格的差额。这个差额可以为正,也可以为负,具体取决于市场供需状况、存储成本、运输费用等多种因素。当基差为正时,通常称为“升水”,表示现货价格高于期货价格;反之,当基差为负时,称为“贴水”,表示现货价格低于期货价格。

基差、升水与贴水,股指期货市场的重要概念解析

贴水:现货价格高于期货相反,当现货价格高于期货价格时,我们称这种情况为“期货贴水”。在现货市场上,这被称为“现货升水”。期货贴水可能表明市场对未来价格的悲观预期或现货市场的相对强势。总之,基差、升水和贴水是期货市场中的重要概念,它们反映了现货与期货之间的价格关系以及市场的供求状况。对于套利者和套期保值...

一文搞懂股指期货升水和贴水分别是什么意思?

基差是指某一特定商品在特定时间和地点的现货价格与期货价格之差。基差可以是正数(贴水)或负数(升水)。基差=现货价格-期货价格基差反映了现货与期货市场之间的时间和空间差异,包括储藏费、利息、保险费、损耗费以及运输成本等。期货升贴水对投资者有哪些作用?