央行警示,银行理财子公司减仓长债!期限错配、杠杆投资风险待解
但这背后,相关机构资管产品的大量底层资产也存在期限错配风险——比如存续期3-5年的资管产品里,相当比例的底层资产是10年期或30年期国债。这位债券资管部门人士认为,目前,除了保险机构的债券投资久期与资产负债期限相对匹配,其他类型金融机构资管产品均存在不同程度的期限错配问题。数据显示,7月以来,基金、农商行、...
《商业银行资本管理办法》对地方法人银行同业业务影响分析
然而,3个月至1年期同业负债为1135.3亿元,可及时偿还的同业资产为546亿元,说明该期限同业负债需匹配1年以上同业资产,3个月至1年期同业业务存在期限错配现象。新规实施将引导商业银行同业资产配置向短期限倾斜,有助于改善资产负债期限错配,减少同业资金在金融体系空转,规范同业业务开展。(二)建议多渠道支持中小银行补...
美联储加息与中小商业银行外币流动性管理
(一)资产负债期限错配较高在中小商业银行外币资产负债运行过程中,由客户驱动的外币贷款需求和由盈利驱动的外币投资需求之和往往大于客户存款规模,需要从银行间市场融资来匹配相应的资产规模,遵循由资产决定负债的逻辑。这使得中小商业银行易于对银行间市场的短期资金形成依赖,外币资产负债期限错配比例较高,推高外币流动...
商业银行信贷业务迎新规:优化小微企业流贷测算要求 明确个人经营...
二是关于面谈面签。允许商业银行通过视频形式履行个人贷款面谈。明确贷款人应要求借款人当面签订个人贷款合同,但对于金额不超过二十万元人民币的个人贷款,可通过电子银行渠道进行签订。在贷款期限要求方面,为填补关于贷款期限的制度空缺,并有效防范贷款期限错配产生的风险,进一步优化贷款结构,本次修订明确:一是固定资产贷款...
朱长法:加强商业银行债券投资利率风险管理 促进债券市场高质量发展
资产负债结构失衡与严重期限错配将给商业银行带来巨大的利率风险,如硅谷银行就是在低利率环境下片面追求收益,投资规模和期限增长过快,大幅拉长资产负债久期差,忽视了安全和收益的合理平衡,最终在市场收益率不利波动下,出现流动性风险和利率风险的相互传导和叠加并导致破产。
【深度解读】金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读
(1)补充了隐含膨胀曲线和交叉货币基差曲线只考虑期权剩余期限维度,维伽风险因子是基于期权剩余期限和期权到期后基础资产剩余期限的期权隐含波动率(www.e993.com)2024年10月17日。(2)增加了商业银行内部评级可以映射到外部评级可能,在认定信用水平时,通过监管内部评级验收的商业银行可使用内部评级映射无法获取合格外部评级发行主体,有助于商业银行加强其...
商业银行资本管理办法
第一条????为加强商业银行资本监管,维护银行体系安全、稳健运行,保护存款人利益,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规,制定本办法。第二条????本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
国家金融监督管理总局令(2023年第4号) 商业银行资本管理办法...
(二)商业银行拥有50%以下(含)表决权的被投资金融机构,但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制50%以上表决权的。(三)商业银行拥有50%以下(含)表决权的被投资金融机构,但综合考虑下列事实和情况后,判断商业银行持有的表决权足以使其有能力主导被投资金融机构相关活动的:...
第一财经研究院:近期又一家美国银行破产倒闭,这一轮金融风险暴露...
正如美联储前主席伯南克在《行动的勇气》一书中所叙述的那样:“站在2007年初的那个时间点来看,美国经济的表现还是很不错的,次级抵押贷款的市场份额相对较小,银行体系似乎也保持着健康运行态势,导致我和美联储其他人纷纷认为次级贷款问题只是部分受到波及的社区和房地产行业担忧的大问题,不太可能造成重大经济损失。
贷款期限有了明确要求! 固定资产贷款期限一般不超过十年,个人消费...
三是结合信贷办理线上需求,明确视频面谈、非现场调查等办理形式,适配新型融资场景。四是明确贷款期限要求,引导商业银行有效防范贷款期限错配风险,进一步优化贷款结构。五是进一步强化信贷风险管控,推动商业银行提升信贷管理的规范化水平。六是将《项目融资业务管理规定》作为专章纳入《固贷办法》。