别再瞎猜行情!期权 PCR 告诉你未来走势
成交量PCR=看跌期权交易量/看涨期权交易量,成交量PCR越高,代表投资者越倾向于交易看跌期权。从理论上来说,期权被用作风险对冲和趋势投机,在标的资产价格下跌时,部分投资者交易更多的看跌期权以对冲下行风险,还有投资者则利用看跌期权杠杆追空。当价格上涨时,投资者减少看跌头寸的风险暴露,交易更多看涨期权获取上涨收...
期权的优点是什么?震荡行情也可以赚钱!
1.卖出期权收取权利金:在震荡市场中,期权卖方(尤其是卖出看涨期权和看跌期权的策略,如铁鹰策略)可以通过卖出期权收取权利金。由于市场缺乏明确方向,期权买方可能不会行使期权,使得卖方可以保留权利金作为收益。2.利用高波动性:震荡市场通常伴随着较高的波动性,这会提高期权的时间价值部分,使得期权价格上涨。期权交易者...
极端行情下的期权有多疯狂
期权交易策略多样,可以根据市场预期和投资者的意愿进行组合,包括买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权、卖出看跌期权等,用于对冲投资组合中的风险,降低整体风险水平。此外,期权还具有杠杆效应,使投资者可以以远低于实际买入或卖出资产的成本参与市场。值得注意的是,期权价格除了包含资产本身的价值之外,还包括一部分时...
如何计算期权的执行价值?这些计算方法有哪些实际应用?
例如,如果某股票的当前市场价格为40元,而行权价格为45元,那么该看跌期权的执行价值为5元。三、期权执行价值的实际应用1.风险管理期权执行价值的计算在风险管理中具有重要作用。投资者可以通过计算期权的执行价值来评估其投资组合的风险敞口,并据此调整持仓,以达到风险控制的目的。2.投资决策在投资决策过程中,期...
几分钟解读什么是认沽期权?
大师麦克米伦认为,如果你想利用认沽期权来做投机,投入的资金不应该超过风险资本的15%。虚值合约的潜在收益更高,但风险较大,当股价下跌幅度并不多时,认沽期权的内在价值上涨的也不多,时间价值的损失有可能大于内在价值的增加,这也是为什么有人明明看对了方向还是亏了。那应当选择哪一种认沽合约来买入呢?买入平...
a股市场在增量情况下如何交易期权?
在A股市场增量的情况下,投资者可以根据市场走势和个人风险偏好选择不同的期权交易策略(www.e993.com)2024年10月23日。例如:1.看涨策略:如果预期市场将继续上涨,可以购买看涨期权。当标的资产价格上涨时,看涨期权的价值也会增加,从而带来收益。2.看跌策略:如果预期市场将继续下跌,可以购买看跌期权。当标的资产价格下跌时,看跌期权的价值会增加。
期权技巧 :2种常见期权对冲方式详解
因为该看跌期权被高估,所以我们一开始会卖出100份Delta值为-35的3月行权价格为60的看跌期权,然后同时卖出35份标的期货合约。我们通过每周末重新计算该看跌期权Delta值,并买卖期货以保持Delta中性的方式来跟踪一一个动态对冲过程。在到期日,我们将会把整个头寸平仓。整个动态对冲过程如下图所示。
看跌期权收益图分析
此外,看跌期权的收益图还揭示了期权的时间价值衰减现象。随着期权到期日的临近,期权的时间价值逐渐减少,这会影响期权的整体价值。因此,投资者在选择看跌期权时,不仅要考虑标的资产的价格走势,还要考虑期权的时间价值衰减对收益的影响。总之,通过分析看跌期权的收益图,投资者可以更好地理解这一金融工具的风险和收益特性...
利用期权扩大贸易利润的实操指南:浅析含权贸易中的对冲做市
一般情况下客户会进行平仓了解。只要波动率不超越极限,一般情况下,波动率增加,带来的期权价值增加,我们的敞口对冲都能覆盖上图中,S=5750,执行价X=5800,波动率24.22%,看涨期权价格call=143即便波动率增加到30%,看涨期权价格call=181,如果算上波动率曲面增加值,导致的最终定价为200,...
如何通俗易懂的理解什么是看涨期权和看跌期权?
与看涨期权类似,持有人往往通过差价结算实现盈利,无需实际持有或卖出资产。总之,看涨期权和看跌期权为投资者提供了在不确定市场环境中进行风险管理和投机获利的工具,通过预测资产价格的涨跌趋势,利用期权合同中的固定价格机制,实现潜在的收益。3、期权到期日价值与净损益分析...