曾刚:股份制银行交易银行业务探求差异化发展

根据《巴塞尔协议》的界定,狭义的贸易金融是商业银行为贸易买卖双方办理的各项国际或国内结算业务,以及在结算业务项下,根据相关的贸易背景和交易流程,为贸易客户提供与贸易结算关联的短期和长期融资便利。围绕狭义的贸易金融概念,商业银行早期的贸易金融产品主要包括国际信用证、汇款、托收等国际结算产品,以及国际贸易融资、...

常州大学2025考研初试大纲:金融学综合

8.金融监管(1)巴塞尔协议;(2)金融机构监管;(3)金融市场监管(二)公司金融1.公司金融概述(1)公司的金融活动及其价值创造过程;(2)公司财务目标和代理冲突2.公司金融基础(1)复利现值和终值;(2)年金现值和终值;(3)价值评估(债券定价、普通股定价)3.风险和收益(1)收益和风险概念;(2)投资组合理论;(...

美欧货币政策操作框架的演变和反思

充足准备金框架下,流动性操作(主要为逆回购,代表吸收流动性)规模很大。尤其是,在央行大幅扩张资产负债表时期,隔夜逆回购成为维持政策利率在目标区间内的重要操作,疫情后单日操作规模甚至超过2万亿美元,和稀缺准备金框架下的操作规模量级相差悬殊(图1)。图1美联储央行流动性操作规模(单位:十亿美元)数据来源:美联...

...金融强国研究系列①全球金融监管体系演进的主要特征及其启示

全球金融监管体系呈现出一些新特征,主要包括:逐渐重视系统性金融风险,强化宏观审慎监管,对于系统重要性金融机构给予更多关注;顺应金融业综合经营趋势,监管模式由分业监管转向统合监管,强调监管的全面性与有效性;鼓励金融科技发展,对金融创新持更加包容态度,并不断引入数字化技术以提高监管能力;推动国际监管...

安永发布全球银行风险管理年度调查——首席风险官角色不断演变...

图3:风险部门参与的银行整体层面主要变革计划有哪些?未来五年,数字化转型将在多领域提速,如流程自动化、客户洞见、云迁移(66%)等。数据管理将得到广泛重视,数字资产战略也在许多银行不断完善。与此同时,首席风险官的角色也在不断演变。从“火灾警戒人员”,到技术和数据大师,再到变革的推动者和文化的塑造者,首席...

广发固收:《巴塞尔协议Ⅲ》即将落地,冲击银行资本债?

《巴塞尔协议Ⅲ》最终版落地在即(2023年1月1日正式实施),国内《商业银行资本管理(试行)》修订稿可能也在酝酿之中,或将会改变银行资本债的供需(www.e993.com)2024年11月6日。资产荒背景下银行资本债收益率和利差压至历史低位水平,因而市场普遍担忧这一改变会对银行资本债产生冲击。本文聚焦于此,梳理巴塞尔协议的演变历程,分析《巴塞尔协议Ⅲ》最终...

一文读懂巴塞尔委员会(BCBS)、巴塞尔协定、巴塞尔协议I、Ⅱ、Ⅲ

巴塞尔协议是不断修订完善的过程,如1991年11月允许将一般准备金计入附属资本,1994年7月公布经济合作与发展组织风险权重系数使用范围的界定;1995年将一些表外科目和经合组织非中央政府公共部门机构所发行的证券当作可抵押的债权;1996年公布了《资本市场风险补充规定》,提出市场风险对应的资本要求,以补充完善巴Ⅰ的风险覆盖...

巴塞尔协议监管的优势与局限|国际

巴塞尔协议的优势第一,“以风险为本”的监管理念从1988年的《巴塞尔协议Ⅰ》到2010年的《巴塞尔协议Ⅲ》,国际银行监管逐步确立了“以风险为本”的监管理念,巴塞尔协议的这种演变也是为了应对国际金融、经济环境的变化和银行业组织模式与业务的创新。其中,《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》主要强调微观主体的风险管理...

《巴塞尔协议III》最终版对二级资本债市场影响的静态测算(东吴...

首先,由于五大行和招商银行采用内评法,其托管规模不受《巴塞尔协议III》修订内容的影响。图5显示了二级资本债的商业银行持有者结构,可以看到五大行和招行占到全体商业银行持有规模的62%。这说明就二级资本债的商业银行投资者而言,62%的投资规模不会受到次级债风险权重变化的影响。

广发固收 | 固定收益专题:《巴塞尔协议Ⅲ》最终版修订了什么?

总体来说,《巴塞尔协议Ⅲ:后危机时代监管改革最终版》主要针对信用风险加权资产和操作风险加权资产的计量方法进行了优化和完善,通过限制高级资本计量方法的应用、设置资本计量底线要求确保可比性并减小套利空间,并且对全球系统重要性银行提出了最低杠杆率附加要求。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》出台,是金融危机之后的紧急应对文件,...