【光大金工】分域法改进因子的新尝试——量化选股系列报告之十五

更一般地,我们可以使用分域因子对目标因子在时序上进行分域。时序因子常见方式为在时序上根据算子(如sum、mean、median、std等)来构造目标因子,在构造过程中,我们即可使用分域因子来对目标因子进行改进,达到时序分域的目的。例如,对股票i,分域因子Y对目标因子X进行时序分域,目标因子X为过去d个交易日某指标之和...

考研什么是水力学及河流动力学

研究者需要利用统计学和机器学习等技术,对收集到的数据进行深入分析,从中提取有价值的信息。常用的分析方法包括:回归分析??时序分析聚类分析通过这些分析方法,可以更好地理解河流系统的复杂性,并为后续的决策提供科学依据。综上所述,河流动力学研究方法包括现场观测法、数值模拟法、实验室试验法、遥感技术以及...

傅一航老师《大数据挖掘工具:SPSS Statistics入门与提高》培训

本课程面向数据分析部等专门负责数据分析与挖掘的人士，专注大数据挖掘工具SPSSStatistics的培训。本课程从实际的业务需求出发，对数据分析及数据挖掘技术进行了全面的介绍，将数据挖掘标准流程、分析思路、分析方法、分析模型，全部落地在SPSS工具中，通过大量的工具操作和演练，帮助学员熟练掌握SPSS工具的使用，并能够将SPS...

商品大行情,CTA策略没收益? | 新方程投资手记

对于CTA策略来说,趋势/时序量价类的CTA策略虽然也能捕捉到前述个别板块的趋势性行情(无论上涨或下跌,本轮主要是上涨行情),但由于量化策略普遍持仓分散,不是靠单品种或单板块的集中来获利,即使个别板块有收益,也只是策略的一部分,其他的持仓品种未必有正向贡献,甚至持仓越分散的策略在此过程中的获利越少,而持仓相对...

【华安证券·金融工程】专题报告:企业利润分配策略:短期股东回报...

2.数据变换与标准化:提升回归模型的准确性和可比性由于未分配利润变化值和现金分红金额可能跨越多个数量级,我们采用对数变换来压缩数据范围,有效减少了极端值的影响,并促使数据分布更趋近于正态分布。对于数据中出现的负值样本,我们进行了剔除处理。经过上述处理,我们的回归模型更新为:...

中控技术2024年半年度董事会经营评述

据工业和信息化部赛迪研究院数据显示,2023年我国生成式AI的市场规模约为14.4万亿元;同时,预计到2035年将突破30万亿元,在全球总市场规模中占比超过35%,成为全球AI产业链的重要一环(www.e993.com)2024年11月9日。2024年6月,公司在新加坡的全球新品发布会上也重磅发布了流程工业首款AI时序大模型TPT(Time-SeriesPre-trainedTransformer)。TPT是...

遥感技术在洪涝灾害防御中的前沿应用与面临挑战

通过水文站点获取实测河流流量的传统方法需要消耗大量人力物力,且在空间上依赖于站点的分布情况,导致难以获取大范围、连续、全面的流量数据。利用遥感技术估算河流流量主要包括基于经验回归方程和基于水文模型两类方法。基于经验方程估算流量的单变量关系回归方程需要通过卫星同步观测水面宽度和水面高程。水面宽度几乎能从所有...

计算神经科学读书会启动:从复杂神经动力学到类脑人工智能

(1)脑启发智能:提炼脑认知功能的已知高效算法(大多未知),启发人工智能研究,目前聚焦基于小脑和果蝇等环路的类脑算法;(2)计算神经科学:采用bottom-up方式,构建数据约束的神经元和环路模型理解运动学习、记忆、决策和异常检测等功能的工作机制和计算原理;(3)树突计算:探索树突非线性特性对信息处理学习的作用。

离岸人民币利率探究|离岸人民币_新浪财经_新浪网

基于上述分析,笔者试图构建关于CNH债券利率影响因素的趋势模型(月频数据多元线性回归模型,并使用方差分析对回归方程的拟合度进行检验)。回归模型如下:其中,CNH资产价格指标选取离岸人民币3Y、5Y、10Y国债利率,CNY资产价格指标选取在岸人民币存单利率,中美资产比价指标选取相应期限美国国债利率与中国国债利率的利差。因汇率...

股票下跌时,CTA再次站了出来 | 新方程投资手记

数据来源:好买基金研究中心上图净值曲线对比中,红色曲线是新方程某高杠杆CTAFOF,蓝色曲线是一支期限结构子策略占比高的单基金,灰色曲线为另一支短周期时序子策略为主的单基金,我们看到今年以来CTAFOF在1~5月份整体策略都较难做时控制住了回撤幅度,同时在6~8月的行情到来时也出现了明显反弹。