【华泰金工林晓明团队】舆情因子和BERT情感分类模型——华泰人工...
2020年10月23日 - 新浪
5.回归权重:由于普通最小二乘回归(OLS)可能会夸大小盘股的影响(因为小盘股的财务质量因子出现极端值概率较大,且小盘股数目很多,但占全市场的交易量比重较小),并且回归可能存在异方差性,故我们参考Barra手册,采用加权最小二乘回归(WLS),使用个股流通市值的平方根作为权重,此举也有利于消除异方差性。6.因子评...
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5.回归权重:由于普通最小二乘回归(OLS)可能会夸大小盘股的影响(因为小盘股的财务质量因子出现极端值概率较大,且小盘股数目很多,但占全市场的交易量比重较小),并且回归可能存在异方差性,故我们参考Barra手册,采用加权最小二乘回归(WLS),使用个股流通市值的平方根作为权重,此举也有利于消除异方差性。6.因子评...