论坛论道|巴曙松:巴塞尔协议Ⅲ的演变、挑战与实施趋势

从2010年巴塞尔Ⅲ首份文本在G20峰会被正式认可,到2017年巴塞尔Ⅲ最终修订完成,国际银行监管框架已经形成一套十分复杂的规则体系,巴塞尔协议的改革重点也处于不断拓展和变化之中。近日,清华五道口金融EMBA“师友沙龙”《巴塞尔协议Ⅲ的演变、挑战与实施趋势》专题讲座在线上举行,北京大学汇丰金融研究院执行院长、金融学教授...

广发固收:《巴塞尔协议Ⅲ》即将落地,冲击银行资本债?

经过不断的修正和完善,2017年12月,巴塞尔委员会发布修订后的《巴塞尔协议Ⅲ:后危机改革的最终方案》,并计划2022年1月1日开始在全球主要金融机构实行。而由于2020年初突发新冠疫情,对银行的日常经营和资产质量等方面造成了较大的影响,2020年3月巴塞尔委员会决定将《巴塞尔协议Ⅲ》最终版实施日期推迟1年,至2023年1月1...

巴塞尔协议监管的优势与局限|国际

从1988年的《巴塞尔协议Ⅰ》到2010年的《巴塞尔协议Ⅲ》,国际银行监管逐步确立了“以风险为本”的监管理念,巴塞尔协议的这种演变也是为了应对国际金融、经济环境的变化和银行业组织模式与业务的创新。其中,《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》主要强调微观主体的风险管理,是风险管理技术不断进步的结果。《巴塞尔协议Ⅲ》...

《巴塞尔协议III》最终版对二级资本债市场影响的静态测算(东吴...

1998年至今,《巴塞尔协议》随着全球金融市场环境的变化不断演变,经历了三个版本的更迭,其核心从《巴塞尔协议I》的最低资本要求,发展到《巴塞尔协议II》的“最低资本要求、监督审查、市场约束”三大支柱;《巴塞尔协议III》又从更高的宏观审慎视角完善了银行业的监管体系。在此过程中,资本和风险的计量方法不断优化改进,...

广发固收 | 固定收益专题:《巴塞尔协议Ⅲ》最终版修订了什么?

《巴塞尔协议Ⅲ》最新版将于2023年1月1日落地,国内相关修订政策也在酝酿之中。我们曾在2022年10月19日的报告《<巴塞尔协议Ⅲ>即将落地,冲击银行资本债?》中梳理了巴塞尔协议的演变路径,简要分析了其可能对于国内银行资本债的影响。报告发布之后,受到了很多投资者的关注,因而我们进一步深度梳理《巴塞尔协议Ⅲ》最终版进...

巴塞尔协议Ⅲ背景下硅谷银行破产研究——基于商业模式与监管计量...

监管计量指标失真导致2022年硅谷集团(硅谷银行)报告的核心一级资本充足率、一级资本充足率与资本充足率分别为12.05%(15.26%)、15.40(15.26%)、16.18%(16.05%),远高于巴塞尔协议Ⅲ中的资本监管要求(www.e993.com)2024年11月18日。2.AFS证券、审慎过滤器与美国银行监管计量的放松。根据USGAAP,交易性证券和AFS证券均以公允价值计量与列报??,...

曾刚:再谈巴塞尔协议的“旧”与“新”

一、巴塞尔协议的演进巴塞尔协议作为全球普遍认同的监管原则,在过去三十年多年的演进过程中,围绕着风险资产的敏感性和系统性风险的防范能力,巴塞尔协议也在不断完善和演进。上世纪80年代,拉美债务危机和日本银行业的低资本扩张策略不仅让美国等发达国家银行业损失惨重,也让国际监管者开始关注高杠杆所带来的金融风险问题...

巴塞尔协议真的“老”了吗?

市场波动下,容易引发投资者快速压缩投资,放大去杠杆化过程,导致恐慌蔓延和扩散。值得注意的是,2020年,金融业受到史无前例的冲击,这样的情况下,更要坚持防范化解金融风险,在以《巴塞尔协议III》为国际监管标准的金融监管下进行创新,金融业才能守得云开见月明。恭喜解锁12个月手机L2专属领取资格,立即领取>>...

专题五:巴塞尔协议III及其对全球银行业影响实录

巴塞尔的方向是对的,但是我们提出另外一个问题,现在巴塞尔协议III提出的资本充足率和流动性监管的要求是不是已经太高了,还是说将来会更高。这其实没有一个比较确定的客观标准。这是要大家随着经济的发展,整个经济体系的变迁去摸索的,这是一个动态的过程。[12:11:26]...

一文读懂巴塞尔委员会(BCBS)、巴塞尔协定、巴塞尔协议I、Ⅱ、Ⅲ

巴塞尔协议是不断修订完善的过程,如1991年11月允许将一般准备金计入附属资本,1994年7月公布经济合作与发展组织风险权重系数使用范围的界定;1995年将一些表外科目和经合组织非中央政府公共部门机构所发行的证券当作可抵押的债权;1996年公布了《资本市场风险补充规定》,提出市场风险对应的资本要求,以补充完善巴Ⅰ的风险覆盖...