深入理解双变量(二元)正态投影:理论基础、直观解释与应用实例

Z的形式中X和Y是服从正态单变量分布的随机变量上面公式是Z的均值和协方差矩阵的形式,用X和Y的均值和方差表示。ρ是X和Y之间的相关性。那么,给定X=x时Y的条件分布是正态的,由以下公式给出:(在文章末尾的附录会有完整的推导流程)这是一个正态分布的密度函数,其条件均值为条件方差为现在我们可以写...

多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA

向量移动平均(VMA)过程是移动平均(MA)过程的多维变量版本。让我们快速回顾一下MA过程。移动平均(MA)过程由当前和先前冲击U??的总和组成。MA(q)过程可以用以下公式表示。U??在许多情况下被假定为白噪声。MA(q)过程具有由前q步冲击组成的时间序列{Y??}。这里MA(q)过程是弱平稳的,这意味着均值和方差是恒定...

统计学入门:时间序列分析基础知识详解

协方差计算两个变量X和y之间的关系。在计算样本协方差时,我们将每个观测值与平均值之间的差除以n-1,类似于样本方差。对于自协方差则计算前一个观测值与当前观测值之间的样本协方差。公式如下:这里的h被称为滞后。滞后的X是前一个X值偏移了h位置。所以公式与协方差相同。自相关自相关也和相关一样,相关关系...

生成模型架构大调查 生成模型的不可能三角

变量变换(Change-of-variables(CoV))公式允许通过具有可处理的雅可比行列式确定的变换来将复杂的概率密度简化为更简单的形式。因此,它们是最大似然学习、贝叶斯推断、异常值检测、模型选择等的强大工具。已经为各种模型类型推导出了CoV公式,但这些信息分散在许多不同的工作中。我们从编码器/解码器架构的统一视角出发,系...

超几何分布的期望和方差公式的推导(超几何分布的数学期望和方差的...

3、2.还有一种就是简单的公式法,E(X)=(n*M)/N[其中x是指定样品数,n为样品容量,M为指定样品总数,N为总体中的个体总数],可以直接求出均值。4、方差也有两种算法(都是公式法):1.这里设期望值为a,那么方差V(X)=(X1-a)^2*P1+(x2-a)^2*P2+...+(Xn-a)*Pn。

量子计算在金融领域的应用|综述荐读

二元变量约束的均值-方差组合优化问题还包括期望的回报水平(www.e993.com)2024年11月29日。研究人员也已经能够在多个时间步骤中显示出速度的提高和动态决策。用于这些优化问题的量子算法适合NISQ时代;由于与基于门的模型相比,量子比特的数量更多,所以一般依赖于量子退火。凸式公式使用采用凸式优化的量子算法。均值变异组合优化问题可以被重新表述为一个...

基于同业存单信用利差的商业银行隐含违约率测算方法分析

(三)基于信用利差与多元线性回归的银行隐含违约率测算模型1.隐含违约率的形式变换隐含违约率(PDNCD)作为被解释变量,取值区间为[0,1]。为便于线性回归分析,本文借鉴Logistic模型对概率的处理思路,将公式进行变换,得到与第i个样本PDNCD,i相对应的概率分位点yi,如(4)式所示:...

100+数据科学面试问题和答案总结 - 基础知识和数据分析

任何监督机器学习算法的目标都是具有低偏差和低方差,才能达到良好的预测性能。在机器学习中,偏见和方差之间的关系不可避免。增加偏差会减少方差。增加方差会减少偏差。4、任意语言,编写一个程序输出从1到50的数字打印1到50之间的数字的python代码如下-

从数理统计简史中看正态分布的历史由来

4.1、正态分布的定义上文中已经给出了正态分布的相关定义,咱们先再来回顾下。如下两图所示(来源:大嘴巴漫谈数据挖掘):相信,经过上文诸多繁杂公式的轰炸,读者或有些许不耐其烦,咱们接下来讲点有趣的内容:历史。下面,咱们来结合数理统计简史一书,及正态分布的前世今生系列,从古至今论述正态分布的历史由来。

行业| 2019年《海洋测绘》论文综述_澎湃号·政务_澎湃新闻-The...

水位改正是海道测量中将时变瞬时水深转变为稳定图载水深的重要环节,其目的是消除瞬时水深中潮位的影响。《时差法水位改正的精度评估方法研究》一文为实现时差法水位改正结果的精度评估,根据协方差传播律,推导了时差法水位改正的误差方程,讨论了评估潮时差确定精度的方法,并通过数据试验对结果进行了验证。