详细揭秘!期权现代定价模型
$N_t$:泊松过程,表示在时间$t$的跳跃次数,强度为$\lambda$$Y_t$:跳跃幅度,通常假设为正态分布$Y_t\simN(\gamma,\delta^2)$②跳跃扩散模型的特性:泊松过程:描述跳跃到来的随机性,跳跃发生的频率由参数$\lambda$控制。跳跃幅度:$Y_t$描述每次跳跃的大小,通...
数学建模竞赛真的是模型解题一般,但是论文出彩而获奖的吗?
①自变量之间的协方差比较小,最好趋近于0,自变量间的相关性小;②样本点的个数n>3k+1,k为自变量的个数;③因变量要符合正态分布4、马尔科夫预测(备用)要求①一个序列之间没有信息的传递,前后没联系,数据与数据之间随机性强,相互不影响;(今天的温度与昨天、后台没有直接联系)②不仅要能够指出事件发生...
临床研究 | 不同剂量阿芬太尼对老年患者快速顺序诱导气管插管心...
采用SPSS26.0软件进行统计分析。正态分布计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用单因素方差分析,组内比较采用重复测量方差分析。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。结果本研究共纳入患者96例,每组24例。四组患者性别、年龄、BMI、ASA分级差异无统计学意义(表1)...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
其中Σ是(mxm)对称协方差矩阵。它是单变量时间序列中白噪声的扩展。白噪声过程的分量在不同时间是不相关的,就像单变量白噪声过程一样。一个向量与其时间滞后向量之间的协方差变为零。这里白噪声过程的分量可能在同一时间点上相关。所以通常我们假设高斯白噪声,这意味着a??遵循多元高斯分布,可以将高斯白噪声称...
云评论 | 期权:百倍白银期权胜率深析:以BS模型为镜
简单来说,布莱克-斯科尔斯模型认为,资产价格的增长可以看作是一个连续的、随机的过程,其变化的幅度与时间的平方根成正比。具体来说,如果我们观察资产价格从初始时刻S0到未来某个时刻ST的变化,那么这个变化的对数会遵循一个正态分布,其方差是波动率σ2T。
如何推导高斯过程回归以及深层高斯过程详解
更具体地说,高斯过程就像一个无限维的多元高斯分布,其中数据集的任何标签集合都是联合高斯分布的(www.e993.com)2024年10月17日。在这个模型中,我们可以通过选择均值函数和协方差函数来整合函数空间的先验知识。我们也可以轻易地把独立同分布(先验知识)高斯噪声,N(0,σ),通过求和的标签标签分布和噪声分布:...
将特征转换为正态分布的一种方法示例
正态(高斯)分布在机器学习中起着核心作用,线性回归模型中要假设随机误差等方差并且服从正态分布,如果变量服从正态分布,那么更容易建立理论结果。统计学领域的很大一部分研究都是假设数据是正态分布的,所以如果我们的数据具有是正态分布,那么么则可以获得更好的结果。但是一般情况下我们的数据都并不是正态分布,所以...
六西格玛管理中最常用的连续型分布——正态分布
以下介绍正态分布。正态分布质量管理中最常遇到的连续分布是正态分布,很多质量特性X都可以用正态分布来描述其取值的规律性。数学理论上可以证明,如果某项指标受到很多项随机因素的干扰,而每项干扰都很小的话,则所有干扰影响的综合结果将导致此项指标的分布为正态分布。事实上,很多生产过程的最终指标都具有这种特...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
其中,rt是资产收益率,μt=E(rt|Ft-1)是rt在给定过去信息Ft-1下的条件期望,εt是第t期资产收益率的零均值残差,σt是残差的条件方差,zt是服从正态分布的均值为0、方差为1的随机变量,p是设定的滞后阶数,αi是刻画条件方差时序相关性的系数,可以由样本估计得到。根据这一模型,大的扰动εt来源于大的条件方...
【话险危夷】血小板在脓毒症和感染性休克患者中的诊断和预后作用
使用针对正态分布数据的Student'st检验或针对非参数数据的Mann–WhitneyU检验对它们进行了比较。通过Kolmogorov–Smirnov检验检验高斯分布的偏差。定性数据以绝对频率和相对频率表示,并酌情使用卡方检验或Fisher精确检验进行比较。创建了白细胞(WBC)计数、血小板计数和血小板与白细胞比率(PWR)的箱线图,用于比较脓毒症...