灵均投资被罚背后:量化产品史无前例大撤退,私募踩踏性转换股票
2024年2月27日 - 腾讯新闻
厚石天成投资创始人侯延军告诉记者,近期受到损失的量化指增及中性策略,大部分集中在小微盘选股策略,本来指数增强应该对标的是中证500、中证1000或沪深300等指数,但是上述指数涵盖的股票标的很难做出超额收益,所以很多量化机构放松了风控,策略产生了漂移,集中到了小盘股、微盘股领域,而这些股票流动性差,风险来临的时候便...
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量化大撤退:一场事先预感的踩踏
2024年2月24日 - 虎嗅网
厚石天成投资创始人侯延军告诉每经记者,近期受到损失的量化指增及中性策略,大部分集中在小微盘选股策略,本来指数增强应该对标的是中证500、1000或沪深300等指数,但是上述指数涵盖的股票标的很难做出超额收益,所以,很多量化机构放松了风控,策略产生了漂移,集中到了小盘股,微盘股领域,而这些股票流动性差,风险来临的时候便...
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量化被锤!3000点以后再也见不到了?——道达投资手记
2024年7月16日 - 新浪
3000点以后再也见不到了?——道达投资手记达哥今天看到一组量化被锤的数据。私募排排网数据显示,处于风口浪尖的量化私募,今年上半年平均收益为亏损6.18%,明显低于主观私募。去年,量化私募因其相对主观策略表现优异,获得市场关注。达哥了解了一下,量化策略去年之所以表现出色,主要原因是在小微盘股上持仓较为集中,...
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