重复测量资料的方差分析的SPSS操作教程及结果解读

重复测量方差分析与单变量方差分析思路的不同之处在于:单变量方差分析是对某一变量的方差进行分解,而重复测量数据存在多个时间点的测量结果,并不仅有1个变量,而有多个变量,从而形成多个变量的方差-协方差矩阵。这里关键要弄清楚,1个变量,只有方差,而2个及以上变量,不仅有每个变量的方差,还有表示几个变量之间关系的协...

【华安金工】择时因子之争:宏观经济变量还是投资者情绪?

在以往的研究中,市场择时的特征变量往往是宏观经济变量或情绪变量,但这些研究的结果往往不一致。这两个领域在文献中大多是独立研究的。本论文的目的是弥合这一差距,探讨结合情绪变量和宏观经济变量能否产生比单独使用这两类变量更为稳健的市场择时信号。作者使用了一组标准变量以减轻数据挖掘的担忧。作者依赖于先进的机器...

数据分析中,哪些统计学是必须掌握的?认证CDA对从业有帮助吗?

方差分析(ANOVA)用于比较三个或更多组数据的均值差异。协方差与相关性协方差:衡量两个变量如何一起变化。相关系数:衡量两个变量之间线性关系的强度和方向,常用的是皮尔逊相关系数。非参数统计用于不满足参数检验假设的数据,如卡方检验、曼-惠特尼U检验、克鲁斯卡尔-瓦利斯检验等。贝叶斯统计一种统计框架,它...

贝叶斯线性回归:概率与预测建模的融合

在贝叶斯推断中,两个高斯分布相乘的结果仍然是一个高斯分布。以下代码演示了这一点:importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfromscipy.statsimportnorm#定义两个高斯分布mu1,sigma1=0,1#第一个分布的均值和标准差mu2,sigma2=2,1#第二个分布的均值和标准差#创建x...

贝叶斯线性回归:概率与预测建模的融合|多项式|拟合|正态分布|线性...

在贝叶斯推断中,两个高斯分布相乘的结果仍然是一个高斯分布。以下代码演示了这一点:importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfromscipy.statsimportnorm#定义两个高斯分布mu1,sigma1=0,1#第一个分布的均值和标准差mu2,sigma2=2,1#第二个分布的均值和标准差...

基金研究抽丝剥茧如何寻找相似基金

其中Σ是多维随机变量的协方差矩阵,μ为样本均值(www.e993.com)2024年11月20日。如果协方差矩阵是单位向量,也就是各维度独立同分布,马氏距离就变成了欧氏距离。马氏距离主要考虑了数据的协方差结构。与欧氏距离只关注各维度的独立差异不同,马氏距离还考虑了各维度之间的相关性;对数据分布更敏感。马氏距离不要求数据服从正态分布,而是根据实际数据的...

统计学入门:时间序列分析基础知识详解

从技术上讲,自协方差和协方差是一样的。协方差有如下公式:协方差计算两个变量X和y之间的关系。在计算样本协方差时,我们将每个观测值与平均值之间的差除以n-1,类似于样本方差。对于自协方差则计算前一个观测值与当前观测值之间的样本协方差。公式如下:...

离婚很难。研究明白再结婚丨大侠心理译制组

它的标准效度在最近的一项研究中得到支持,证明所有的ENRICH量表都能区分满意和不满意的夫妇(Fowers&Olson,1989)。研究中包括两个单项测量,作为类型学外部有效性的指标。包括一个婚姻满意度的单项测量,询问"你对你的婚姻有多满意?",回答范围从非常满意到不满意。离婚可能性的单项测量被用来作为婚姻困境的指标。

RV的统计性质初探(上):实证成果回顾

波动率的单变量分布日标准差大致呈对数正态分布。Andersen2001a发现,DM/$和Yen/$两个外汇的各个RV测度有如下特征:日方差右偏明显,偏度在3.5以上;日标准差右偏略小些,在1.5~2.0之间;log日标准差的偏度很小,在0.5以下,其峰度在3.2左右,接近标准正态分布的3.0。这一特征说明两点:...

中国地质大学(武汉)2025研究生复试科目《概率论》考试大纲

7、掌握根据自变量的概率分布求其较简单函数的概率分布的基本方法;会求两个随机变量的简单函数的概率分布;理解标准正态分布,会查相应的数值表。(三)随机变量的数字特征1、理解随机变量数字特征(母函数、数学期望、方差、标准差、协方差、相关系数、矩)的概念,并会运用数字特征的基本性质计算具体分布的数字特征,掌...