高斯混合模型:GMM和期望最大化算法的理论和代码实现

对数似然l(θ|X)表示整个混合模型下观测数据的似然,没有明确考虑潜在变量,而Q表示观测数据和估计潜在变量分布的期望对数似然。M-Step在m步中,更新GMM的参数θ(均值、协方差和混合权值),以便使用e步中计算的最大化期望似然Q(θ)。参数更新如下:1、更新每个分量的方法:第k个分量的新平均值是所有数据点的...

ICML 2023 | 你的AI被黑客攻击了吗?如何用期望扰动分数揭秘对抗...

如果仅考虑单个时间的样本score(即去掉EPS定义中的期望),则分布差异的期望和方差会出现大幅波动,进而导致对抗检测的性能对净化过程的timestep十分敏感。为缓解这个问题,本文计算了净化过程中多个timestep时样本score的期望,从而使自然样本与对抗样本之间的分布差异度量更加稳定。基于EPS所拥有的上述性质,可以很自然地将...

2016金融专硕各高校真题汇总版

4、已知一国库券面值1000,发行价格800,两年后偿付价1000,求到期收益5、已知一资产组合,含A和B,A的方差为0.16,B方差0.25,AB协方差0.12,A收益2,B收益1,1.求AB相关系数2.当A占50%,B占50%.求组合风险和收益3.求最优资产组合权重二、论述题1、论述完全竞争厂商要素使用原则2、论述资产资本定价模型3、...

R语言风险价值VaR(Value at Risk)和损失期望值ES(Expected...

风险值(VaR)是在所选概率水平下预测分布分位数的负数。因此,图2和3中的VaR约为110万元。损失期望值(ES)是超出VaR的尾部预期值的负值(图3中的黄金区域)。因此,它总是比相应的VaR大。别名损失期望值损失期望值有很多别名:条件风险价值(CVaR)平均短缺平均超额损失我发现“处于风险中的条件价值”令人困...

统计学知识大梳理|贝叶斯|卡方|正态分布|方差|均值_网易订阅

概率分布可以是图象,也可以是表格。如下图1和表2都可以算是概率分布期望:表征了综合考虑事情的各种结果和结果对应的概率后这个事情的综合影响值。(一个事件的期望,就是代表这个事件的“代表值”,类似于统计里面的均值)方差:表征了事件不同结果之间的差异或分散程度。

2014年心理学考研真题参考答案及解析

64.总体平均数为M,方差为…的正态分布,则变量为n的……求平均数分布服从勤思解析答案略(www.e993.com)2024年12月19日。65.两个骰子掷一次,出现两个相同点数的概率是A.1/3B.1/6C.1/12D.1/36勤思解析B,每个骰子有6面,两个骰子掷一次共36种组合,其中有6个是相同点的,故出现相同点的概率是6/36=1/6。