量化模型的选择准则介绍
2019年11月1日 - 期货日报网
AIC信息量准则由学者Akaike赤池提出,所以中文又称赤池信息量准则。假设一个模型包含了个需要估计的参数。是该量化模型的最大似然函数,则AIC可以表示为从上式可以看到当模型参数数量越少,AIC越小。最大似然函数越大,即模型的拟合效果越好,AIC越小。因此AIC同时考虑到了参数数量和模型的拟合效果,AIC对模型过度拟合的...
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ARIMA时间序列预测MATLAB代码(免调试)|拟合|差分|残差|arima|...
2023年6月16日 - 网易
disp(['最优模型参数:p=',num2str(best_p),',d=',num2str(best_d),',q=',num2str(best_q)]);disp(['最小AIC:',num2str(min_aic)]);disp(['最小BIC:',num2str(min_bic)]);这个代码将首先使用AIC和BIC选择最优ARIMA模型参数,然后使用这些参数拟合训练集数据。...
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