R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...
根据以上假设,马科维茨确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论,建立了资产优化配置的均值-方差模型(允许放空):若不允许放空,则为:随着计算机技术的发展,利用现代统计学和编程语言进行数据分析和投资组合优化变得越来越普遍和容易。R语言作为一种功能强大的数据分析工具,提供了丰富的包和函数来支持马科...
高斯混合模型:GMM和期望最大化算法的理论和代码实现
在m步中,更新GMM的参数θ(均值、协方差和混合权值),以便使用e步中计算的最大化期望似然Q(θ)。参数更新如下:1、更新每个分量的方法:第k个分量的新平均值是所有数据点的加权平均值,权重是这些点属于分量k的概率。这个更新公式可以通过最大化期望对数似然函数Q相对于平均值μ??而得到。以下是证明步骤,单...
SPSS、Python员工满意度问卷调查激励保健理论研究|附代码数据
如果需要进一步分析,需要进行更大规模的问卷调查,使得结论更加具有科学性和稳定性。根据本次问卷调查获取的数据,还可以进行更多的统计分析,例如不同年龄满意度的差异和比较分析等,由于时间关系没有进一步展开。问卷的设计还有不足。如果在问卷中设计更多的定比变量,以便对这些变量进行求和、平均值等交叉统计,调查的统...
聪明人的10个投资原则_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
例如以下两个看起来算术平均值都是10%的投资,真是结果并不相同:1、你投资“产品a”100000美元,共两年,每年上涨10%,最终总价值为121000美元;2、你投资“产品b”100000美元,两年的回报率分别为-20%和40%,同样实现了算术平均每年10%的回报率。该投资只值112000美元,比另一部分波动性较小的投资整整少...
高频交易,足矣!
当测试关系中的数值变化保持在其平均值的两个标准差以内时,就可以观察到这种置信度。从某种程度上说,统计套利其实有点像一种现代且复杂的技术分析策略,比如利用Bollingerbands(布林带)显示价格简单移动平均线周围的两标准差区间,暗示可能的短期价格路径边界然后相应的做meanreversion。本质上任意变量都可以做一个...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
对于协方差,我们需要先改变公式(1)然后,按这个顺序推导方差和协方差(www.e993.com)2024年10月23日。对于方差,可以通过对上述推导公式取平方来推导。对于协方差,可以通过将前一步值减去平均值来推导。可以类似地考虑AR(p)过程。一般情况下,当满足(5)(6)条件时,AR(p)过程是弱平稳的。
何恺明的MIT人工智能第一课:深度表征学习_腾讯新闻
在第一步中,我们可能想要计算该模块的输入信号的期望或方差。然后我们可以通过减去平均值和除以标准差。而这个操作可能会降低自由度,因为我们进行了这种标准化。所以我们可能想要补偿这种减少通过引入另一个线性变换,可以简单地是Ax加b。并且这三个操作可以放在一个层中,这是标准化模块或标准化层。从概念上讲,这一...
Linear Regression 读书笔记|小二|回归|残差|拟合|regression...
要回答上面的问题,我们就得引出标准误差(standarderror)的概念了,样本均值的标准误差计算公式如下所示:其中代表了变量的方差,代表样本数量。简单来说,这里的标准误差表示我们这次预测的与真实的的偏差值。(Roughlyspeaking,thestandarderrortellsustheaverageamountthatthisestimate__differs...
踏空A股基怎么办?巨额申购港股基!港股ETF空仓上市成过去式,提前...
海富通基金QDII基金经理陶意非表示,港股中概股的估值在今年一度跌至过去20年平均值下方的一倍标准方差左右,恒生指数也一度逼近18000点,因此从风险收益比来看,已经提供了足够的安全边际。此外,港股还具有业绩支撑,近期许多中概股港股纷纷公布2022年3月末的季度财报,很多公司的季度财务数据均超市场预期,在公布财报的第2...
全球气温升高1.5°C还是2°C,这个世界大不同
但是,“这些事件相当于是那些最极端的热浪,而这正是我们最为关注的结果”,Suarez这样解释。因而,尽管平均来说气温变化不大,这一小小的差别也仍然值得去争取。他们的研究结果发表在了《环境研究快报》(EnvironmentalResearchLetters)上。当气温平均值(a)增加、方差(b)增加与平均值方差同时(c)增加时,气温对极端...