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浅析豆粕、菜粕期货套利交易的核心点

豆粕与菜粕存在相互替代的关系，是比较经典的套利组合。豆粕与菜粕之间的套利主要是蛋白的替代性。目前2109合约的豆粕与菜粕之间的价差处于比较低的位置，可以进行多豆粕空菜粕的操作。豆粕交割标准蛋白含量在43%，菜粕的含量在36%，一般来讲豆粕的价格要比菜粕高一点。那么问题来了，豆粕与菜粕价差达到多少才比较安全？...

豆粕、菜粕期权跨品种套利策略分析

通过数据可以看到,菜粕期权隐含波动率基本持平于豆粕期权隐含波动率,若菜粕期权与豆粕期权隐含波动率差值出现较大偏离,则存在波动率套利机会,投资者可尝试跨品种波动率套利策略。举例来看,7月8日收盘时,菜粕RM109合约价格为2988元/吨,平值隐含波动率为18.98%,看涨期权RM109-C-3000价格为67.5元/吨,豆粕M2109合约价...

5月22日财经早餐:美元止跌反弹,黑色系夜盘暴跌,金价连涨三周

周五夜盘“黑色系”再度暴跌,铁矿石跌6.77%,螺纹、热卷跌超5%,焦煤、动力煤跌超3%;玻璃跌4.4%,苯乙烯跌2.8%;纯碱跌1.5%;低硫燃料油、液化石油气、橡胶均涨超1%,PVC、郑醇跌近1%;棕榈跌超2%,豆油、郑油跌超1%,豆一豆二、菜粕、玉米、棉花、白糖跌幅在1%以内。

国内商品红肥绿瘦 黑色系闻风而动 资金蜂拥入场

国内疫情发酵刺激终端的买货情绪,菜粕库存上周几乎被提空。截止8月6日当周,菜粕大幅减少1.6万吨,库存仅剩0.2万吨,且合同量升至24.5吨,周度增加4.1万吨,显示未来市场需求良好。与此同时,国家发布了新的检疫政策,要求所有船只到港后要停14天才能卸船,这将导致至少半个月内国内大豆与菜籽进口陷入停滞,工厂将进入纯...