美国大银行全员通过压力测试,但美版《巴塞尔协议III》新规草案或...
在所谓的普通股一级资本比率(CET1)方面,这些银行的平均水平从4.5%的最低要求大幅提升至9.9%,显示出远超标准的资本充足率。负责监管的美联储副主席迈克尔·巴尔强调,压力测试的目的是确保银行在极端情况下能够承受损失并维持运营。今年的测试情景设定为美国失业率达到10%的高点、股票价格暴跌55%以及商业地产价格下跌4...
法定存款准备金率的下限在哪里?
自1988年巴塞尔协议诞生以来,发达经济体开始逐渐广泛采用巴塞尔协议。由于巴塞尔协议规定的资本充足率通常高于发达经济体央行要求的法定存款准备金率,根据“短边规则”,就控制信贷投放而言,资本充足率要求已经覆盖了存款准备金制度的功能。由于满足资本充足率的要求需要根据风险计量资本,并且包含表外业务,资本充足率要求比...
中国版巴塞尔协议III落地,对商业银行进行差异化资本监管
(一)核心一级资本充足率不得低于5%。(二)一级资本充足率不得低于6%。(三)资本充足率不得低于8%。《办法》要求,商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%,由核心一级资本来满足。商业银行还应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。此外,系统重要性银行...
《中国金融》|张帅帅:资本新规出台对银行业的影响
在资本要求方面,资本新规落地有望形成一定资本节约。笔者所在机构对资本新规的资本节约效应进行了测算,其中,对于使用权重法的大部分上市银行(第一档银行),估算本次新规能够小幅提高核心一级资本充足率,对按揭、信用卡、优质企业客户贷款比重更高的国有大型商业银行资本节约效应大于中小银行;对于使用内评法的五家大型国...
《商业银行资本管理办法》对金融机构及金融市场的影响分析
四、对商业银行落实好资本新规的建议(一)把服务实体经济放到更加突出的位置从资本新规对信用风险权重法的相关权重调整中,可以看出金融监管部门的导向和意图是引导商业银行进一步加大对实体经济的支持力度。整体来看,资本新规实施后,商业银行平均资本充足率稳中有升。商业银行要把服务实体经济放到更加突出的位置,为实体经...
美联储压力测试留下不少悬念
金融危机后,为防范“大而不能倒”的道德风险,《巴塞尔协议》将银行核心一级资本充足率由原来的2%提高至4.5%,一级资本充足率由4%提高至6%;不仅如此,“巴塞尔协议Ⅲ”还对全球系统重要性银行(G-SIBs)提出了附加资本的额外要求,即将G-SIBs分为1~5个档次,每个档次对应的附加资本比例分别是1%、1.5%、2%、...
圆桌论坛问答:TLAC非资本债券海外发行情况、国内发行实务准备及...
TLAC风险加权比率和资本充足率的分母均为风险加权资产,但分子有所差异,资本充足率的分子资本净额为巴塞尔协议三规定的最低资本要求,以及储备资本和附加资本;总损失吸收能力在计算上,需要剔除储备资本和附加资本,但可以计入TLAC非资本债券和缴纳的存款保险。其中存款保险,在TLAC风险加权比率的达标要求为16%和18%时,能...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
1.巴塞尔协议Ⅰ1988年,因西方跨国银行不断涌现和拉美债务危机爆发,针对各国银行监管标准不一和国际监管漏洞,巴塞尔委员会颁布《统一资本计量和资本标准的国际协议》(InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandard),首次建立了资本与风险两位一体的资本监管制度,明确资本定义,规定资本充足率不低于8%...
商业银行资本新规正式发布:杠杆率不得低于4%
新规出台的国际背景:《巴塞尔协议Ⅲ》的重要修订这一条款变动的背后,有着更为广阔的国际金融背景。事实上,对杠杆率下限的差异化规定正是《巴塞尔Ⅲ改革最终方案》区别于原《巴塞尔协定Ⅲ》的一个重要方面。为了维持全球商业银行的资本充足和金融体系安全,多国央行和监管机构成立巴塞尔委员会,于1988年推出《关于统一国...
金融监管总局重磅发布!银行业资本新规落地
单家银行资本充足率将小幅变化2017年《巴塞尔协议III》发布后,国内商业银行就在为对接国际标准而进行讨论和准备,2021年4月,原银保监会要求国内主要银行提前做好实施安排,据记者了解,多家银行明确表示,已在前期提早谋划,开展了新规落地的实施准备工作。中国银行风险管理部总经理史炜对证券时报·券商中国记者表示,...