什么是风险敞口的衡量指标?这些指标如何用于风险管理?

3.在险价值(VaR):它表示在一定的置信水平下,某一投资组合在未来特定时间段内可能遭受的最大损失。例如,一个投资组合的95%置信水平下的日VaR为10万元,意味着在正常市场条件下,该投资组合一天内损失超过10万元的概率只有5%。4.信用风险敞口:对于信贷业务,信用风险敞口通常通过未偿还贷款余额、违约概率...

数据分析中,哪些统计学是必须掌握的?认证CDA对从业有帮助吗?

置信区间:估计总体参数的可能范围。回归分析线性回归:分析一个或多个自变量与因变量之间的关系。多元回归:涉及多个自变量的回归分析。逻辑回归:用于因变量是分类变量的情况。方差分析(ANOVA)用于比较三个或更多组数据的均值差异。协方差与相关性协方差:衡量两个变量如何一起变化。相关系数:衡量两个变量之间...

皮层回路中的置信度和二阶误差

我们进一步假设预测分布是具有均值向量????=W??r??+1和信心(逆方差)向量π??=A??r??+1的(熵最大化的)正态分布(见图1b)。至关重要的是,信心不仅仅是模型的静态参数;相反,它是当前高层次表征的参数化函数。例如,不同的上下文表征可能导致对同一物体存在的不同确定性水平,不同的物体...

OpenAI最新研究:「打假高手」大模型事实性基准SimpleQA来了,已开源

可以看到,在所有模型中,准确率随着频率的增加而增加,而o1-preview的校准水平最高,即回答的频率与回答的准确率大致相当。与上述置信度图的校准类似,可以再次看到o1-preview比o1-mini的校准程度更高,而gpt4o比o1-mini的校准程度更高。结论SimpleQA是评估前沿模型事实性的一个简单但具有挑战性的...

Phytomed-1区: 杜仲树皮/叶提取物靶向肠道微生物群激活肠-肝轴和...

数据是SEM±平均值(n=5),根据单因素方差分析,不同的字母表示不同组之间的显着差异,然后是Tukey检验(p<0.05)。通过在第4周和第8周测量高脂肪小鼠的空腹血糖和OGT,发现在HFD下长期胃给药含有CGA、EBE或ELE的粪便细菌悬浮液显着影响了高脂肪小鼠血糖水平的变化(图4A-H)。

如何计算期货的VAR以管理投资风险?这些计算方法有什么参考价值?

VAR是一种统计方法,用于估计在特定时间范围内和给定置信水平下,投资组合可能遭受的最大损失(www.e993.com)2024年11月12日。例如,一个95%的VAR值表示在95%的情况下,投资组合的损失不会超过这个值。VAR的计算涉及历史数据、概率分布和置信水平的选择。二、计算期货VAR的方法计算期货VAR的方法主要有三种:历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟...

公式在金融模型中的应用有哪些?如何利用公式进行风险评估?

另外,VaR(ValueatRisk,风险价值)也是重要的风险评估工具。它通过公式计算在一定置信水平下,某一投资组合在未来特定时间段内可能遭受的最大损失。为了更清晰地对比不同风险评估方法的特点,以下是一个简单的表格:利用公式进行风险评估时,需要注意数据的准确性和可靠性。同时,不同的公式适用于不同的金融场景和资产...

终于有人把大模型的内部一致性和自反馈讲明白了

这些信号可以是标量(如概率、置信度)、文本(如模型生成的批评、修正)、外部反馈(如编译器执行结果、其他模型的反馈)或对比性信号(如不同解码策略下的响应对比)。捕获的一致性信号用于评估LLMs的内部一致性水平,并为后续的自更新(Self-Update)过程提供基础。通过分析这些信号,可以发现模型在生成响应或执行推理过程中...

知识产权证券化利差定价的影响因素研究

由表3可见,逐步回归筛选出三个重要的解释变量分别是证券级别、信用评级和资产重组程度;证券级别与利差负相关,信用评级赋值与利差正相关,资产重组程度与利差负相关,且这三种因素在90%置信水平下均对利差影响显著,0.490的修正可决系数也显示出较好的拟合优度。

数据并非都是正态分布:三种常见的统计分布及其应用

根据这30年的数据,有95%的把握认为下个月将看到4到17起心脏病发作。如果低于或高于这个范围,就可能会有什么外在的因素施加了影响,比如大量人群开始使用一种新的抗心脏病药物,或一大群有高风险因素的人同时生病。(95%是按惯例,也可以根据分析找到任何认为合适的置信水平。)...