宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
投资目标在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。投资策略本基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益:(一)战略资产配置策略基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标,对不同市场的风险收益状况做出判断,据此调整股票、债券和现金等大类...
太平价值增长股票型证券投资基金2024年中期报告
投资组合将遵循自下而上的配置思路,基于大量单独的“小决策”方式,避免任何先行设定的宏观或市场预判等。期望通过“深度研究、重点持仓”的个股组合来获得超越市场平均水平的收益。2、个股选择策略本基金采用“四度选股方法”为基础,分别从“时间维度、企业投资角度、期望值综合度和市场认可度”四个维度分析,以企业...
富国研究量化精选混合A(005075)
走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的...
FAJ:红海断航凸显投资组合地缘风险识别的重要性
本文所述的实证结果表明,EM指数能够消除由重复计算他国收入造成的不恰当的相关性,更好地反映各个国家不同的商业风险,从而为构建多样化的投资组合提供了更有效的判断基准。对于希望选择某些特定国家或地区的投资者而言,基于收入的新型EM指数,有助于投资者“自上而下”地判断国家实际的经济风险,并可以通过对一些跨国公司...
...消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
基金管理人有权根据实际需要增加或调整招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。二、会议审议事项本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于持续运作招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的议案》(以下称“《议案》”),《议案》详见附件一...
江苏法尔胜股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...
江苏法尔胜(2.560,-0.04,-1.54%)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)于2024年5月17日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对江苏法尔胜股份有限公司2023年年报的问询函》公司部年报问询函〔2024〕第163号(以下简称“问询函”)(www.e993.com)2024年9月19日。公司按照《问询函》所列的问题和要求,积极组织相关...
深圳市致尚科技股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心《股东...
根据本次收购公告,以2023年10月31日为评估基准日,西可实业净资产账面价值为10,220.54万元,收益法评估的股东全部权益价值为25,100万元,增值额为14,879.46万元,增值率为145.58%。但未披露评估结果的推算过程。按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一一公告格式(2023年12月修订)》之“上市公司购买、出...
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股权风险超额收益率ERP(EquityRiskPremium)是投资者投资股权市场所期望的超过无风险收益率的部分。在较成熟的资本市场里,股权市场风险超额收益率一般以股票市场全部投资组合收益为基础进行测算,反映了股票市场预期收益率超过社会无风险收益率的部分。首先,我们选用中国证券市场有代表性的指数沪深300为投资收益指标,对市...
企业财务风险度量与评价方法
者均使用资产收益的期望值和均方差或标准离差衡量资产的收益和风险;2.资本市场无障碍,不存在交易费用;3.投资者按照单期收益和风险进行决策,并且他们的投资期限相同;4.所有投资者对所有资产的收益和风险的判断是相同的;5.税收对证券交易和资产选择不产生任何影响,单个投资者不可能通过个人的买卖行为影响某一证券的...
R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...
投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。在一定的风险水平上,投资者期望收益最大;相对应的是在一定的收益水平上,投资者希望风险最小。根据以上假设,马科维茨确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论,建立了资产优化配置的均值-方差模型(允许放空...