高维变换在建模、回归和分类中的应用

然后,我们利用超维度变换的理论基础,提出了两种回归方法,一种基于估计经验变换,另一种基于逆变换函数的经验风险最小化。这些方法为现有工作提供了洞见,并为回归提供了具有吸引力的不确定性建模和正则化特性的自然模型。我们考虑一个训练数据集。5.1最先进的HDC回归方法5.2回归的经验变换估计在本节中,我们利用第3...

【华安证券·金融工程】专题报告:如何通过技术指标预测市场波动性

在每个预测回归中,包括了12期滞后的因变量。作者给出了斜率系数(β)和相对于基准自回归(AR(12))模型的对数实际波动性R??的百分比提高。对于13个宏观经济变量中的5个(包括DP、DY、NTIS、DFR和SMB),在10%的显著性水平下拒绝了无预测能力的原假设。将这些变量纳入预测回归后的R??增加,始终高于其他宏观经济变量...

线性回归算法

对于线性回归模型,常用的性能评估指标包括均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)以及R??指标等。均方误差(MSE):MSE是衡量预测值和真实值之间差异的一种常用指标。它计算了预测值和真实值之间差的平方的平均值。MSE越小,说明模型的性能越好。均方根误差(RMSE):RMSE是MSE的平方根。与MSE相比,RM...

20个涨停板新股长啥样?中小创+小市值是关键

将回归系数不显著的因子剔除后重新回归,拟合得到的方程为Y=-0.222x1-0.502x2+0.454x4+b,方程和系数均显著。该方程的R方为0.439,表明该方程对于新股涨停板的数量的解释力度大约可达到44%。涨停板个数与后市收益连续涨停板所带来的股价连连攀升固然令人兴奋,但这场高收益的狂欢毕竟只属于极少数中签的幸运...

美国国债——全球投资者的又一利器

其中SHV和BIL两只基金由于更接近货币基金，所以走势与美债利率相关性不大，DV01分析不出结果，R??指标也表示这两只基金拟合情况较差，符合货币基金的预期。（回归分析中的R??指标，也被称为决定系数，用于衡量回归方程的拟合优度。其取值范围在0到1之间，值越接近1，表示回归方程的拟合效果越好；值越接近0，表示...

56位上市公司CFO离职!CFO变更,对财务报告影响几何?

借鉴刘鑫和薛有志的研究,本文将CFO在职时间(Lps)作为CFO变更的解释变量加入选择方程,其余解释变量与前文控制变量一致(www.e993.com)2024年12月20日。根据第一阶段选择方程对CFO离职的概率进行Probit回归,计算得出逆米尔斯比率(IMR),再将IMR作为控制变量加入模型(4)中进行回归。第一、第二阶段的具体模型如下:...

散点图概述及结果解释|回归|拟合|数据值|异常值_网易订阅

评估数据与模型的拟合程度,以估计X和Y之间关系的强度。当关系较强时,回归方程会准确地对数据建模。如果您有拟合回归线,请将指针放在拟合回归线上以查看回归方程和R平方值。R平方值越大,回归方程对数据的建模越准确。要量化线性(直线)关系的强度,请使用相关分析。

中国家庭财富不平等的趋势、来源与驱动机制(2010—2020)

在本研究中,我们使用将回归方程和夏普里值分解(shapleyvaluedecomposition)有机结合的分解方法(Wan,2004)。使用该方法估算财富不平等主要分为两步。第一步是采用OLS模型构建一个家庭财富决定方程,具体设定如下:在上式中,ASSETi表示受访家庭i的财富数额(包括净资产以及各分项资产);INCi表示受访家庭i的不同来源...

线性回归方程和标准差预测市场走势,及目前估值

说到线性回归方程，那么它的一个小前提就是要有一定的方向性，那么首先就要论证指数的方向性。宽指震荡上行在以前的文章中多次提到宽基指数总体走势它是满足震荡上行的，在这里就不做过多解释了——你可以简单的假设，GDP总是增长的，货币总量总是增长的，那么便可得出宽基指数的市值总体是增长的。宽基指数的...

R教程:Cox回归中,不满足PH假定时该怎么处理?

R代码如下:#Schoenfeldresidualtest##f(t)=tcox.zph(res,transform='identity')cox.zph(res,transform=log)但是在实际数据分析过程中,仅仅通过基于回归方程或基于残差的假设检验是不够的,有时甚至得到误导性的结果,原因主要有二,一是假设检验的p值受样本量的影响较大,二是从上面描述中...