【大类资产配置方法系列之七】从风险平价到动态风险预算
1959年马尔科维茨使用半方差代替方差以准确衡量组合的下行风险,Stone(1973)、Fishburn(1977)又将半方差推广到更一般的形式,但是没有在应用领域产生很大的反响。1993年G30集团研究团队提出用一定概率水平下可能出现的最大损失来衡量风险,也就是在险价值(ValueatRisk,VaR),目前VaR已经成为金融领域应用最为广泛的...
国投安信期货:尿素期货运行稳定 助力化肥行业保供稳价
依旧是选取上述尿素期货上市之后的期货以及现货价格的数据,二者通过了协整关系检验,在格兰杰因果检验前验证了一阶差分后的数据平稳,对平稳数据进行VAR建模,采用cusum检验,模型系数通过了系数显著性检验。对方差分解的结果作FEVD图:对尿素期货价格变动的方差来说,当滞后1期时,尿素期货方差100%来自期货市场,随着滞后期的...
R语言逻辑回归、方差分析 、伪R平方分析
伪R平方对于广义线性模型(glm),R不产生r平方值。pscl包中的pR2可以产生伪R平方值。测试p值检验逻辑对数或泊松回归的p值使用卡方检验。方差分析来测试每一个系数的显着性。似然比检验也可以用来检验整体模型的重要性。Logistic回归示例Data=read.table(textConnection(Input),header=TRUE)Data$Total=Da...
如何通俗理解协方差、相关系数?
若协方差为正,则X和Y同向变化;反之协方差为负,则反向变化;协方差绝对值越大表示同向或反向的程度越深。其实方差也是一种特殊的协方差,只不过是X和X之间的协方差。Part2相关系数相关系数的公式为:其实就是用X、Y的协方差除以X和Y的标准差。所以相关系数可以看成剔除了两个变量单位的影响、标准化后的...
教育扩张与分布型教育不平等——复合教育基尼系数的演化性质及其...
可见,教育年限标准差是比例方差之平方根与学制年限的乘积。比例方差有这样的性质:随着λ由0→1,λ(1-λ)是先上升后下降的,其轨迹形似“钟形”。由于E可以看成一个常量,所以利用标准差讨论教育不平等变化必然可以观察到教育不平等随着教育机会供给扩大经历先上升后下降的变动过程。
常用统计指标的应用和举例:相关系数、克朗巴哈系数...
相关系数范围一般为-1至+1(www.e993.com)2024年8月5日。正值表示一个变量的值随着另一个变量的值的增加而增加,而负值表示相反的关系。绝对值越来越接近1,表示关系越来越密切。Pearson相关系数平方(或R2,决定系数)也经常在文献中报道。它的解释为一个变量被另一个变量解释的方差的比例(或百分比)。例如,表1中的Pearson相关系数对应的可解释的...
高管人力资源管理承诺、绿色人力资源管理与企业绩效:企业规模的...
(5)企业规模:在现有研究基础上,我们以企业雇佣员工人数作为企业规模指标,由于其数值为绝对数,因此,为消除异方差问题,将员工人数取自然对数后再作为企业规模这一变量进入模型。(6)控制变量:本研究控制了企业年限以及企业行业(1=高科技行业,2=制造行业,3=其它)两个特征变量。此外环保承诺作为个体内在的环保动机,影响...
这40道面试题都答上来,你就能去机器学习初创公司当数据科学家啦
答:是的,旋转(正交)是必要的,因为它把由主成分捕获的方差之间的差异最大化。这使得主成分更容易解释。但是不要忘记我们做PCA的目的是选择更少的主成分(与特征变量个数相较而言),那些选上的主成分能够解释数据集中最大方差。通过做旋转,各主成分的相对位置不发生变化,它只能改变点的实际坐标。
卢凌宇:战争与撒哈拉以南非洲国家建设 | 世界经济与政治
每个自变量的容忍值(1/VIF)是该自变量独立于其他自变量的方差(variance)。它反映了普通最小二乘分析中多元共线性的严重程度。如果容忍值低于0.2,测试得出的系数就缺乏稳定性;反之,共线性就在可接受的范围之内。值得一提的是,如果方程中纳入了交互变量或者平方变量,较高的多元共线性就是可以接受的。尽管如此,笔者的...
原极科技:自动驾驶定位需求下的车规IMU应用普及还缺什么?
ALLAN方差作为零偏不稳定性指标,其表示的相关时间,直接与我们需要IMU进行DR推算的时间长度相关,如10s或60s。在10秒-60秒区间,零偏不稳定性指标与现在车上使用的很多IMU芯片差异不大。因此,在自动驾驶服务商提出更有针对性的指标时,这些指标会极大地影响DR推算的短时精度...