期权平价公式中的k代表什么?如何理解k在公式中的作用?

期权平价公式通常表示为:C+PV(K)=P+S在这个公式中:C代表看涨期权的价格P代表看跌期权的价格S代表标的资产的当前价格PV(K)代表行权价格K的现值在这个公式中,k(即行权价格)是一个核心变量。行权价格是期权合约中规定的,期权持有者在将来某一特定日期(到期日)可以买入或卖出标的资产的价格。...

如何理解看跌看涨期权平价关系

看跌看涨期权平价关系是指在无套利条件下,相同标的资产、相同到期日、相同执行价格的看涨期权和看跌期权之间存在一个确定的价格关系。这个关系可以用一个简单的公式来表示:C+PV(x)=P+S其中:C表示看涨期权的价格PV(x)表示执行价格的现值P表示看跌期权的价格S表示标的资产的当前价格这个公式表明,...

看涨期权看跌期权平价公式是怎样的?

看跌期权的平价公式是基于无套利原则的期权定价理论,其中最著名的是普特-考尔平价公式。#期权交易##期权日记##50ETF期权#看涨期权平价公式是怎样的?这个公式表明,在没有交易成本和无风险利率的情况下,一个看涨期权和一个看跌期权的组合,如果它们具有相同的行权价格和到期日,并且基于相同的标的资产,那么它们的价值加...

学校频道 - 东方财富网

平价期权(AttheMoney)是指期权的行权价格等于正股的市场价格,或称为等价期权。详情宽跨式期权宽跨式期权也称为底部垂直价差组合(bottomverticalcombination)是买进区别敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份...详情互换期权互换期权是在企业股价下落条件下,为了保证股票期权预期目标的实现,避免员工的...

股市上涨时,期权要怎么操作有哪些策略?

四、涨跌都赚钱：构建跨式或宽跨式组合对于希望无论股市涨跌都能赚取收益的投资者，可以考虑构建跨式或宽跨式组合。跨式组合包括买入一个平价看涨期权和一个平价看跌期权；宽跨式组合则包括买入一个价外看涨期权和一个价外看跌期权。组合特点：这两类组合均具有Delta接近0、Gamma正、Vega正、Theta负的特点。只要...

如何理解看跌期权的平价关系

看跌期权的平价关系,通常指的是看跌-看涨期权平价定理(Put-CallParity),这是一种描述相同标的资产、相同到期日、相同执行价格的看跌期权和看涨期权之间关系的数学公式(www.e993.com)2024年11月20日。该定理表明,持有看涨期权和无风险债券的组合,其价值应等于持有看跌期权和标的资产的组合价值。

期权懂进阶知识:期权平价公式是什么?

期权平价公式是什么?看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。适用范围:对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日。

如何评估看跌期权与看涨期权的平价关系

平价关系,也称为Put-CallParity,是一个理论上的等式,它表明在无套利机会的理想市场中,具有相同行权价格和到期日的看涨期权和看跌期权的价格之间存在一个固定的关系。具体来说,平价关系可以表示为:C-P=S-K/(1+r)^t其中:C是看涨期权的价格...

期权市场的平价公式

期权市场的平价公式是期权定价理论中的一个核心概念,它揭示了看涨期权与看跌期权之间的价格关系。这一公式不仅为期权交易者提供了定价的基准,也是风险管理和套利策略的基础。在期权市场中,平价公式通常指的是看涨期权与看跌期权之间的平价关系,即所谓的Put-CallParity。这一关系可以通过一个简单的数学公式来表示,它基...

什么是欧式期权?什么是看涨期权?

欧式看涨期权(Call)和看跌期权(Put)之间存在一个被称为平价关系的数学关系,它基于无套利原则。对于相同的标的资产、执行价格和到期日,欧式看涨期权和看跌期权的价格关系可以用以下公式表示:\[C-P=S-PV(K)\]其中:\(C\)是看涨期权的当前市场价格。