股指期货理论价格计算公式是什么?
股指期货理论价格的计算公式可以表示为:其中:F(t,T)表示在时刻t,交割时间为T的期货合约的理论价格(以指数表示)。S(t)表示在时刻t的现货指数价格。r表示无风险年利息率,即持有现货资产所需支付的融资成本。d表示股票指数成分股的年股息率,即持有现货资产可能获得的收益。T??t表示从时刻t到交割时间T的...
如何购买A股股指期货?这些交易策略有哪些风险和策略?
A股市场常见的股指期货包括沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货。投资者应根据自己的投资目标和风险承受能力选择合适的合约。在选择合约后,投资者可以通过期货交易软件进行买卖操作。买入(做多)意味着投资者预期股指将上涨,而卖出(做空)则表示预期股指将下跌。交易完成后,投资者需要密切关注市场动态,及时调...
你知道期权合约一张等于多少钱吗?
l月份选择:在行权价的上方,可以选择查看不同月份的合约,方便对比不同时间点的期权价格。期权一张合约的计算公式:权利金=期权价格*交易单位做买方只需要支付期权合约的权利金,而做卖方不仅需要支付权利金,还需要支付保证金。期权卖方的权利金在3000-5000之间不等,交易所一般都有具体的计算公式,这个是不需要投资...
股指期货是什么?股指期货怎么玩?
股指期货的交易对象是指数,因此投资者无法通过持有股指期货合约来获得股票的所有权或股息。股票期货的交易对象是单一股票,理论上持有股票期货合约到期交割后,投资者可以获得股票的所有权,并可能获得股息(虽然实际操作中交割股票的情况较少)。价格波动:股指期货的价格波动受到构成指数的所有股票价格变动的综合影响,因此...
股票与股指期货的对冲,是怎样的逻辑?
其次,对冲策略的执行成本相对较高。股指期货交易通常需要支付保证金等费用,并且对冲操作可能需要频繁调整和交易,从而增加交易成本。最后,对冲策略需要较高的技术分析能力和理论基础。选择合适的股指期货合约和计算对冲比例需要一定的技术分析和市场判断能力,缺乏这些能力可能导致对冲策略的失败。
50ETF与股指期权合成期货:揭秘基差套利中的机会解析
图为合约等值股指期权和股指期货市场数据对比02股指期货和股指期权的基差定义通常意义下,股指期货基差等于标的指数价格减去股指期货价格,也可以转换出以下等式:股指期货基差=标的指数价格-股指期货价格=(标的指数价格-股指期货理论价格)+(股指期货理论价格-股指期货价格)(www.e993.com)2024年10月23日。
一文带你看懂股指期权怎么交易?!
期权是一种选择权合约,买方支付权利金后,获得在未来某个时间以约定价格买入(认购期权)或卖出(认沽期权)标的资产的权利,但不是义务。风险和收益特征不同:股指期货的盈亏与标的指数的变动成线性关系,风险和收益理论上可以无限大。期权买方的损失限于支付的权利金,而收益则可能很大,具有非线性的损益结构。
西部利得价值回报混合型证券投资基金招募说明书
不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于...
> 股指期货投资入门
二是当期货实际价格低于理论价格时,买入股指期货合约,卖出指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益。9、股指期货与现货指数之间的无风险套利例如:买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,对应于恒生指数15200点(恒指期货合约的乘数...
广发期货:中证1000股指期货期权上市表现跟踪系列报告(五)
当套利开始时,即买入现货卖出股指期货时的成本分别为买入现货的交易成本与卖出股指期货的交易成本,从期货价格理论模型可以得知,为期货合约的理论价格,为标的指数的价格,r为无风险收益率,q为股息率,T为期末时间,t为期初时间。通过模型可确定期现套利的上行和下行区间,其中上行区间:...