日内、中线、长线,不同周期期权该如何交易?
行权价的选择可以参考k线图上的技术关卡,通常效果更好,止损的部分也考虑一个空间的止损点位,或者简单的以损益平衡点当成防守。05总结上述几种方式是投资者初期接触期权比较简单的置换方式,都是基于标的物有行情的情况下。利用期权在不同周期内实现利益最大化的关键在于技术分析、??对标的走势的判断、??合理...
股票看跌期权怎么买?
公式:总收益=执行价格-股票的当前价格-你为期权支付的权利金。当然,让我们用更通俗的语言来解释看跌期权策略的优缺点和可能的调整方法。策略调整1.熊市价差:如果你认为股票下跌的速度会减慢,或者会在某个价格水平遇到支撑,你可以通过卖出相同数量的看跌期权来调整你的策略。这样做的好处是,你不仅可以...
期权交易策略:胜率与赔率的平衡艺术
根据概率论我们得到,收益期望=胜率×赔率-(1-胜率)×1,从该公式中可以更清楚地看到,胜率产生收益,赔率控制风险,寻找胜率与赔率的最佳平衡点能够最大化盈利。另外基于凯利公式,初始建仓比例=收益期望÷赔率,胜率与赔率还可以提供仓位管理建议。这些都是胜率的具体应用方式,我们将在后文中展开讨论。02如何计算期...
橡胶等商品期货:行情与期权策略解析
塑料期权分析及策略高位回落空头下跌,上周低位震荡本周反弹,跌幅0.02%报收于8127。期权隐含波动率下轨道线内小幅波动,持仓量PCR报收于0.68。建议构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略,若行情波动至损益平衡点则平仓。PVC期权分析及策略延续两个多月空头下行,上周低位震荡后反弹再下跌,跌幅0.25%...
50ETF:构建看跌期权组合策略收益可期
构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益如:卖出50ETF购8月2400同时买入50ETF购9月2400构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,若市场行情急速大涨或大跌,突破损益平衡点,则平仓离场。如:卖出上证500ETF沽8月4700同时卖出购8月4800...
看跌期权如何买在哪里买?
损益平衡点:在购买看跌期权时,损益平衡点是执行价格减去支付的权利金(www.e993.com)2024年10月23日。只有当标的资产价格低于该点时,投资者才会开始获利。保证金:购买看跌期权的投资者只需支付权利金,而不需要像期货交易那样交纳保证金。买入看跌期权策略的风险相对较小,因为投资者的最大损失是已支付的权利金,但也要注意,期权有一定的到期日...
期权价差策略解析:期权牛市价差与熊市价差的场景运用!
买入某一行权价的看跌期权的同时为了降低成本和提高盈亏平衡点卖出低于于此行权价的看跌期权:以铁矿石为例,投资者在买入行权价为1200元/吨的看跌期权(BuyI2109-P-1200)的同时,卖出行权价低于1200元/吨的行权价为1000元/吨看跌期权(SellI2109-P-1000),即构建成熊市看跌价差。
欧元的9月下跌趋势是否已成定局?关键数据或将决定未来走势!
这种策略背后的逻辑在于,如果欧元/美元汇率在9月10日到期时低于1.1012的损益平衡点,那么投资者将有机会获得可观的收益。反之,损失则仅限于支付的期权成本。历史数据表明,这种策略在九月的市场环境中具备一定的可操作性。空头陷阱的可能性从技术角度看,欧元/美元当前的价格行为显示出潜在的“空头陷阱”迹象。上周五,...
期权策略——买入条形跨式策略解析
较高的损益平衡点=执行价格+付出的权利金较低的损益平衡点=执行价格-付出的权利金/看跌期权数量损益平衡点示例07策略优点优点一若标的资产价格下行,则该策略的收益要比传统的买入跨式期权策略高。优点二较低损益平衡点离当前价格要更近一些。
期权交易者必看好文:期权策略胜率有规律可循吗?
由于损益平衡点在策略构建之初就已经确定,因此计算期权胜率的关键难点在于确定标的价格,然而根据有效市场假说,标的价格是难以预测的。不过借助数学模型,我们通过假设标的收益率服从对数正态分布,可以得到标的价格公式。表为标的价格公式及参数选择以PTA2401合约为例,在期权的到期日,期货价格的概率分布如图所示,其中概率密...