神经网络理论研究的挑战性课题:统计物理能否给智能科学带来第一性...

与经典的偏置-方差均衡(测试误差随模型复杂度增加的U形曲线)[38]不同,深度学习在过参数化的区域[34,39]中能达到最先进的表现。然而,对于多层感知机模型,如何提供关于过拟合效应与不同参数化机制(例如,欠量参数、过量参数化,甚至超量参数)的分析论证成为一个非平庸的任务[40]。最近的一项对单隐层网络...

AI产品经理常用的模型评估指标介绍

计算公式为:MAE=Σ|预测值–真实值|/样本数。b.合理值区间同MSE和RMSE一样,MAE的值越小越好,具体合理值取决于问题的具体情况。c.应用场景常用于回归问题,与MSE和RMSE一起作为评估模型性能的指标。d.优缺点优点:对异常值相对不那么敏感,能够更稳健地反映模型的平均误差。

用相似性匹配的方法,探究滚动轴承剩余寿命的预测的研究

在上述公式中,p(x|λ)表示高斯混合模型,μi和σi分别表示均值和协方差,wi(1≤i≤M)表示轴承信号特征的权重。而z(x|μi,σi)(1≤i≤M)表示高斯密度分量。每个分量密度z(x|μi,σi)可以由以下公式计算得出:因此,高斯混合模型(GMM)是由均值μi、协方差σi和混权重wi组成的完整参数集,即λ=(wi,μi...

高频交易,足矣!_新浪财经_新浪网

Last-ticksampling是指的把固定时间戳的quote信息相等于上一个tick更新的quote信息(上一个有效值),Interpolatedsampling指的是以时间做weight用相邻的两个quotes来算一个平均的quote(这个方法我感觉有点问题,因为在实际的trading里面不太可能知道下一个quote,所以只能在做历史数据分析的时候用)。这里书里还说了,其...

2024年重庆邮电大学考研考试大纲:生物信息学院

(2)适应性检验。(3)r×c列联表的独立性检验。2、考核要求:(1)掌握χ2检验的使用条件和计算公式。(2)掌握适合性检验的原理和方法。(3)掌握独立性检验的原理和方法。八、方差分析1、考试内容:(1)方差分析的基本思想和基本假定。(2)方差分析的数学模型。(3)完全随机设计的方差分析(单因素方差...

如何让自己在“输”的时候仍然获益?

b、另一方面,我们的每次下注并不能按照大数定律那般,进行并发式的期望值计算(www.e993.com)2024年11月27日。所以:1、投资的是为了实现末期收益最大化;2、这个数字决定于长期整体年化回报率的几何平均数;3、最大化年化收益率的几何平均数,可以通过最大化对数收益率;4、凯利公式是求极值的结果,其中的三个变量是“胜率、赔率和下注比例...

统计量的标准误差

表示,计算公式为:当总体标准差未知时,可用样本标准差代替计算,这时计算的标准误差称为估计标准误差(standarderrorofestimation)。由于实际应用中,总体总是未知的,所计算的标准误差实际上都是估计标准误差,因此估计标准误差就简称为标准误差。相应地,样本比例的标准误差可表示为:...

多元线性回归中的估计标准误差

多元线性回归中的估计标准误差多元线性回归中的估计标准误差是对多元回归模型中误差项方差的一个估计值,其计算公式为:其中,为自变量的个数。由于是测量误差的标准差的估计量,因此,其含义可以解释为:根据自变量来预测因变量时的平均预测误差。

【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...

移动平均协方差(MovingAverageCovariance)是最简单的条件协方差估计量,其计算公式如下。其中,Σt为第t期的协方差矩阵,为未知量,待估计;εt-i是第t-i期资产收益率的零均值残差向量,为已知历史信息。由上式可知移动平均协方差是集合{εt-iεt-i'}中每个元素的等权平均,即,对历史各个时间点的元素赋予相同...

量子计算在金融领域的应用|综述荐读

经典的预处理步骤包括回测一个交易策略,并计算这些收益的夏普比率和方差。然后根据夏普比率选择前18个资产组合,用QUBO公式进行组合优化。使用量子退火的方法的实施显示了潜力,但在夏普比率方面被模拟退火和数字退火所超越了。现在,让我们来谈谈一些基于门的方法。QAOA和VQE算法被认为是解决NISQ时代器件上组合优化问题的...