【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
(4)损失函数(loss_fn):常见的损失函数有均方误差、平均均方误差等,这里我们选取二元分类任务常用的二元交叉熵损失函数,公式如下:(5)学习率(LearningRate):学习率决定模型在每次迭代中权重更新的步长大小。合适的学习率能加快模型收敛,避免局部最优解。过大的学习率可能导致振荡或发散,过小的学习率则会减慢训练...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
协方差计算两个变量X和y之间的关系。在计算样本协方差时,我们将每个观测值与平均值之间的差除以n-1,类似于样本方差。对于自协方差则计算前一个观测值与当前观测值之间的样本协方差。公式如下:这里的h被称为滞后。滞后的X是前一个X值偏移了h位置。所以公式与协方差相同。自相关自相关也和相关一样,相关关系...
AI经济学 | 第二章:中国AI发展面临的挑战与应对之道
对于Transformer大模型,其模型训练的算力需求公式大概为:C≈6ND(N为模型参数量,D为训练数据量)。基于上面的公式,可以对于GPT-3、GPT-4这类的大语言模型所需算力进行测算,若以7天作为单次训练时长,得出GPT-3这样的千亿参数模型训练需要的DGXA100/H100数量大概为500/80台;GPT-4这样的万亿参数模型用30天进行训...
期权交易的“灵魂”:—波动率解说
所以,在研究估计波动率时一般采用对数收益公式。度量波动率常见方法度量波动率的方法有很多,比较常见的是标准方差波动率、Parkinson估计量、Garman-Klass估计量和Yang-Zhang估计量。波动率的标准定义是方差的平方根,具体计算为针对资产的对数收益求其平均数,然后根据下面公式得到历史波动率的估计值。这里,N是观察...
高频交易,足矣!_新浪财经_新浪网
这里priority是指Price-TimePriority,有些交易所也有其他的priority比如pro-rataPriority,order-sizepriority之类的,决定了在同一个价格的若干个挂单在交易所分别是按照什么顺序被execute的,如下有书里的两张示例图。接下来我们可以看看LimitOrderBook是怎么work的,如下图:我们可以看到如果来了一个大的market...
8000字详解“降维算法”,从理论实现到案例说明
但是通过使用主成分分析(PCA)进行降维,我们可以将原始特征的数量减少到几百个最重要的特征,这些特征能够解释大部分的方差(www.e993.com)2024年10月23日。在这种情况下,降维后的模型将具有更少的参数,训练和预测的速度将显著提高。其中,主成分分析(PCA)是降维算法中比较常见的算法之一,我们后续会讲解到。
何恺明的MIT人工智能第一课:深度表征学习_腾讯新闻
我们可以做一些数学计算,然后我们会得到一个逆向公式,向后的表述方式也非常相似。基本上这个方程表示,如果你想通过反向传播计算浅层的梯度,那么这个梯度的方差将等于这些许多缩放因子的乘积乘以网络输出梯度的方差。这就是后向传播公式。那么基本上这很多因素的乘积基本上就是说,如果每个单层的缩放因子都小于1,那么这个...
2024年南京信息工程大学硕士研究生招生管理工程学院考试大纲
(九)方差分析1.方差分析的基本思想和原理、基本假定;2.单因素方差分析的步骤,利用单因素方差分析研究因素对研究结果的影响程度;3.方差分析中的多重比较--LSD检验法。(十)一元与多元线性回归1.变量间关系的度量,包括相关系数的计算公式、性质,相关关系的显著性检验;...
不能在黎明前牺牲!保住本钱是根本,也是交易的先决条件
我知道很多人看到数学公式就头大,但要玩好赌博和投资没法不用到数学。最重要的不在于带公式计算数字,而是要弄明白公式背后真正的“意思”。首先,公式中分子的bp-q代表“赢面”,数学中叫“期望值”(expectation),凯利公式指出:正期望值的游戏才可以下注,这是一切赌戏和投资最基本的道理,也就是前面讲的“没...
高斯混合模型:GMM和期望最大化算法的理论和代码实现
在m步中,更新GMM的参数θ(均值、协方差和混合权值),以便使用e步中计算的最大化期望似然Q(θ)。参数更新如下:1、更新每个分量的方法:第k个分量的新平均值是所有数据点的加权平均值,权重是这些点属于分量k的概率。这个更新公式可以通过最大化期望对数似然函数Q相对于平均值μ??而得到。