什么货的涨跌幅度较大?如何判断货物涨跌幅度的大小?

通过分析历史价格数据、交易量以及技术指标(如移动平均线、相对强弱指数等),投资者可以识别出价格趋势和潜在的波动区间。总之,期货市场中不同货物的涨跌幅度差异显著,投资者需要综合考虑供需关系、季节性因素、地缘政治事件、宏观经济环境以及货币政策等多重因素,并结合技术分析工具,才能准确判断货物涨跌幅度的大小。

黑色期货飘绿,钢价涨跌幅度有限

黑色期货飘绿，钢价涨跌幅度有限10月31日，期螺2501合约早盘震荡偏弱，午收3432跌0.20%；期卷2501合约早盘震荡偏弱，午收3589跌0.08%。10月31日，铁矿石2501合约早盘震荡偏弱，午收783跌0.19%。10月31日，焦炭2501合约早盘震荡偏弱，午收2030.5跌1.17%；焦煤2501合约早盘震荡偏弱，午收1353.5跌1.99%。截至...

股价暴涨前,主力会用这4种骗线让散户交出廉价筹码,牢记“筹码集中...

筹码集中度计算公式,价格区间的(高值—低值)/(高值+低值)=(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%,筹码集中的价格区间越大,集中度数值越高,筹码越分散,价格区间越小,集中度数值越低,筹码越集中。低位筹码集中配合主力控盘如图,这是300244迪安诊断在拉升前和拉升后的筹码分布图,上图是2013年2月...

券商晨会精华:缩量区间内调整幅度较深的行业或有望率先反弹

行业层面来看，2000年以来，历次低成交额区间行业涨跌幅与量能修复期间行业涨跌幅呈现负相关。复盘历次低成交额区间，区间结束后5/10/15/30日内，行业涨跌幅与缩量区间内涨跌幅均呈现较强的负相关性，或表明缩量区间内调整幅度较深的行业或有望率先反弹。（财联社）

美联储降息进入倒计时美股涨跌不一 首降幅度悬念留至最后一刻

美债收益率小幅上行,基准的10年期美债收益率收报3.645%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.615%。热门美股热门美股中,苹果涨0.22%,微软涨0.88%,英伟达跌1.02%,谷歌C涨0.81%,亚马逊涨1.08%,谷歌A涨0.80%,Meta涨0.57%,台积电跌1.02%,特斯拉涨0.48%,超微半导体跌0.83%。

一文读懂“股债跷跷板”效应

股市涨跌幅度与债市变动方向概率存在关联,股市涨超2%与跌超2%对应当日债市利率反向变动的概率分别为58.1%和54.8%,均高于股市涨跌2%以内的概率(www.e993.com)2024年11月25日。部分月份股债反向或股债同向的概率较高。在2002年以来,股债日度涨跌反向概率大于2/3的32个月份中,股市波动较大的月份,债市当月反向变动的概率较高。区间数据:股债以负...

深成指进入“而立之年” 区间涨幅790.32%

众所周知,假如按照10%涨跌停计算,涨跌停价是要进行“四舍五入”的。但无论怎么四舍五入,对大盘指数来讲,涨跌停幅度达到10.00%是非常难的。深证成指又是如何做到跌幅10.08%的呢?原来,当天深证成指的第一大权重股“深发展A”(今:平安银行),不复权价从18.78点跌到16.86元,跌幅达到了10.22%——而该股本身跌...

【华安证券·债券研究】策略报告:信用风险定价:风起于青萍之末...

截至9月23日,[4,15]分数区间转债累计下跌幅度最大为-14.91%,[1,2)、[2,3)、[3,4)分数区间转债累计涨跌幅依次下降,分别为-7.32%、-7.41%、-9.66%。1至4分区间转债的单月涨跌幅,在6月、8月、9月三个月中,呈现得分区间越高、信用风险越大,其下跌幅度越大的趋势。9月24日后的...

转债信用风险定价:风起于青萍之末

截至9月23日,[4,15]分数区间转债累计下跌幅度最大为-14.91%,[1,2)、[2,3)、[3,4)分数区间转债累计涨跌幅依次下降,分别为-7.32%、-7.41%、-9.66%。1至4分区间转债的单月涨跌幅,在6月、8月、9月三个月中,呈现得分区间越高、信用风险越大,其下跌幅度越大的趋势。9月24日后的短暂恢复期间,转债恢复...

基于分钟K线的“主力波动率”构造及应用 | 民生金工

放量上涨和放量持续上涨状态的日内出现次数、对应区间涨跌幅和股票单日涨跌幅的相关性为各个状态中最高,说明这两种状态更能够代表主力拉升行为,而其对应的区间收益率代表主力资金拉升行为对股价的影响幅度;同理放量下跌和放量持续下跌状态更能够代表着主力出货行为。因此我们采用这四种状态计算波动率代替传统日频波动率,能...