银行间主要利率债收益率普遍大幅上行;国债期货全线收跌|每日固收...

10年期国开活跃券240210收益率上行3.75bp，10年期国债活跃券240011收益率上行4.25bp，30年期国债活跃券230023收益率上行5.25bp，20年期国债活跃券2400002收益率上行6.25bp，3年期国开活跃券220208收益率上行1bp。货币市场资金面方面，季末将至，人民银行在公开市场连续净回笼，周四银行间市场隔夜回购加权利率依旧小...

国债期货全线收跌;银行间现券收益率全线上行 丨 每日固收报告...

5年期主力合约跌0.5%,2年期主力合约跌0.11%。银行间现券收益率全线上行,5-10年期国债活跃券上行超7bp。5年期240014上行8.5bp报1.8%,7年期240013上行10.25bp报2.0625%,10年期国债及国开活跃券上行超7bp,240011报2.1675%,240210报2.25%,30年期230023上行8bp报2.315%,全周上行近17bp。货币市场资金面方面,...

银行间主要利率债收益率走势分化;国债期货集体收涨丨每日固收报告...

30年期2400004收益率下行1.8bp报2.165%,对比同期限中债到期收益率,创2005年2月23日以来新低;10年期国债及国开活跃券微幅下行,240011报2.035%,240210报2.124%。此外,3年期240016上行2bp报1.46%。货币市场资金面方面,中秋假期后首个工作日,人民银行公开市场逆回购操作未能全部覆盖MLF的大量到期,逾5000亿元的单日...

央行出手!国债期货下跌 推动收益率曲线向合理水平收敛

在此操作后,国债期货全线大跌。截至贝壳财经记者发稿时,30年期主力合约跌1.06%,10年期主力合约跌0.37%,5年期主力合约跌0.24%,2年期主力合约跌0.08%。东方金诚宏观首席分析师王青表示,央行向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入后,可以将这些国债在二级市场上出售,进而压低相关国债市场价格,推升相关国债收益率。

什么是国债期货的理论价格?国债期货理论价格公式

国债期货盈亏计算公式盈亏=(卖出价格??买入价格)×合约乘数×手数计算步骤确定买入价格和卖出价格:买入价格:你买入国债期货合约的价格。卖出价格:你卖出国债期货合约的价格。合约乘数:每手国债期货合约的标准面值。例如,国债期货的合约乘数一般为100万元,即每变动一个基点(0.01)的价格变动代表的金额为100元...

国债期货全线收跌 部分国债活跃券收益率已抹平7月底下行幅度 业内...

部分国债活跃券收益率上行,其中10年期国债活跃券收益率上行2.5BP触及2.20%,抹平7月26日以来下行幅度,30年期国债活跃券收益率上行2.00bp报2.3750%(www.e993.com)2024年11月10日。国债期货全线收跌,截至收盘,30年期国债期货报收111.450元,下跌0.230元,跌幅0.21%;10年期国债期货报收105.945元,下跌0.215元,跌幅0.20%。

国债期货普涨 长债收益率再度下行

国债期货普涨长债收益率再度下行格隆汇7月15日|30年期主力合约涨0.23%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.07%。银行间10年期国债活跃券240004收益率下行1bp至2.2590%;30年期国债活跃券230023收益率下行一度下破2.46%,现暂报2.4610%。

债市收盘|国债期货多数下跌,10年期国债收益率回调至2.305%

具体来看,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.55%,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约持平。银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230026收益率上行1.1bp报2.305%,5年期国债活跃券230022收益率上行2bp报2.225%,10年期国开活跃券230210收益率上行1bp...

美国10年期国债期货盘初略有下跌,隐含收益率为4.51%。

美国10年期国债期货盘初略有下跌,隐含收益率为4.51%。美国10年期国债期货盘初略有下跌,隐含收益率为4.51%。

国债期货与国债收益率曲线间的互相作用

随着2、5、10和30年期国债期货品种合约上市,我国的国债期货市场逐渐发展完善,推动国债收益率曲线更好发挥利率基准作用。(二)国债期货的跨品种交易国债期货与国债收益率曲线之间的作用存在双向反馈机制,在国债期货改善国债收益率曲线形态的同时,国债收益率曲线形态的变化也将反映到国债期货跨品种合约的价差上。以下两个...