期权的T型报价溢价率有什么用?

首先计算该期权盈亏平衡点为2.8000.0355=2.8355元/张(执行价格权利金),其次计算当前标的价格达到盈亏平衡点的上涨百分比:(2.8355-2.804)/2.804*100%=1.12%,这便是该平值认购合约的溢价率,表示在持有期内,标的资产上涨至少1.12%才能使得这笔投资不亏损。所以溢价率不是固定值,同样是受到标的行情的变动而变化的。...

金融期权:隐波走势及与历史波动率价差

金融期权与商品期权隐含波动率指数的计算及与历史波动率价差的关系。快讯正文金融期权隐含波动率指数及相关情况解读金融期权隐含波动率指数反映30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动...

事关水价!山西省发展和改革委员会最新通知

(二)准许收益率的计算公式为:准许收益率=权益资本收益率×(1-资产负债率)+债务资本收益率×资产负债率。其中:权益资本收益率,按照监管周期初始年前一年国家10年期国债平均收益率加不超过4个百分点核定;债务资本收益率,参考监管周期初始年前一年贷款市场报价利率(LPR)确定;资产负债率参照监管周期初始年前3年企业实际...

山西省发展和改革委员会??山西省住房和城乡建设厅关于印发...

(二)准许收益率的计算公式为:准许收益率=权益资本收益率×(1-资产负债率)+债务资本收益率×资产负债率。其中:权益资本收益率,按照监管周期初始年前一年国家10年期国债平均收益率加不超过4个百分点核定;债务资本收益率,参考监管周期初始年前一年贷款市场报价利率(LPR)确定;资产负债率参照监管周期初始年前3年企业实际...

期权交易策略:胜率与赔率的平衡艺术

(4)牛市和熊市价差是高胜率低赔率策略,其中看涨牛市和看跌熊市的胜率随行权价虚值程度加深而降低,随到期日临近而缓慢下降,随波动率增加而小幅上升。(5)买入跨式和买入宽跨式都是低胜率高赔率策略,胜率变化规律与买入单腿一致,但程度更剧烈。(6)期权胜率能够直观且有效地评估策略的盈利能力,结合赔率还可以优化...

期权交易者必看好文:期权策略胜率有规律可循吗?

由于损益平衡点在策略构建之初就已经确定,因此计算期权胜率的关键难点在于确定标的价格,然而根据有效市场假说,标的价格是难以预测的(www.e993.com)2024年11月22日。不过借助数学模型,我们通过假设标的收益率服从对数正态分布,可以得到标的价格公式。表为标的价格公式及参数选择以PTA2401合约为例,在期权的到期日,期货价格的概率分布如图所示,其中概率密...

股指期权套利策略及应用分析

至于做多认沽期权p,最终S高于行权价,将损失572元,但由于做多了一手现货(50ETF),从2.565涨至2.7,赚1350元。因此综合来看,该策略总盈利为74元,刚好等于通过平价公式算出的差价74元。因此在投资者发现套利机会并实施该策略投资时,已精准锁定利润。[平价套利——期货代替现货]...

4月1日起施行!云南发布城镇供水价格管理实施细则

(二)准许收益率的计算公式为:准许收益率=权益资本收益率×(1-资产负债率)+债务资本收益率×资产负债率。其中:权益资本收益率,按照监管周期初始年前一年国家10年期国债平均收益率加不超过4个百分点核定;债务资本收益率,参考监管周期初始年前一年贷款市场报价利率(LPR)确定;资产负债率参照监管周期初始年前3年企业实际...

1个万能公式,包揽你的收益率计算

累计收益率=累计收益/本金*100%但是这个公式有点太简单了。现实生活中,我们的账户经常是进进出出的。这样一来,累计收益率的公式就变成了——累计收益=(期末资产-期初资产)+(卖出金额-买入金额)+现金分红累计收益率=累计收益/本金*100%看起来有点复杂,不过我们也不用自己算,平台都会帮我们算好。

价格执法中进销差价率究竟要如何计算?

《重庆市市场监管综合行政执法总队疫情防控期间有关价格违法行为认定与处理的指导意见》规定:差价率计算公式:(销售单价﹣购进单价)/购进单价×100%。《江西省市场监管局关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间查处哄抬价格违法行为有关问题的通知》(赣市监新冠〔2020〕14号)明确:进销差价率,是指销售价格与购进价格之...