【华安证券·金融工程】专题报告:基于特征显著性隐马尔可夫模型的...
如果将这个公式的分子和分其中,r(ylt|μil,σil2)是第l个特征的高斯条件特征分布,而q(ylt|??l,τl2)是与状态无关的特征分布。FSHMM模型的参数为Λ=(π,A,μ,σ,ρ,??,τ),其中前四个参数对应于常规的HMM,ρ是特征显著性,而??和τ分别是与状态无关的高斯特征分布的均值和方差。
轻松、有趣的掌握梯度下降!
代表期望值和实验值之间误差的线称为回归线,每个残差值都可以通过与其方差与最佳拟合线连接的垂直线段描绘出来。下面的公式将x表示为输入的训练数据(参数为单变量或单输入变量),假设进行了监督学习,则y表示数据的标签。让我们通过以下示例对此做进一步了解。Elon在salesx担任兼职市场总监,他收集了过去...
生成模型架构大调查 生成模型的不可能三角
允许变量变换公式的模型能够进行密度估计——即,它们可以有效地计算给定数据实例x的概率密度p(X=x)。密度估计是各种下游任务的重要推动者,例如贝叶斯数据推断、异常值检测、竞争假设的比较,或者组合成更大的统计模型,仅举几例。它还使得最大似然训练成为可能,这是一种理论上吸引人的方法,通过最小化真实分布和近似...
「我在淘天做技术」迈步从头越-阿里妈妈广告智能决策技术的演进之路
后续我们又对这个方法做了改进,借鉴了IQL[22](ImplicitQlearning)中的In-samplelearning思路,引入期望分位数回归,基于已有的数据集来估计价值网络,相比于CQL,能提升模型训练和效果提升的稳定性。图6:从CQL到IQL,OfflineRL-basedBidding中训练算法的迭代总结下来,在这一阶段我们基于业务中遇到的实际问题,并...
芒格复利思维与全球64000只股票长期回报
我们的样本包括26个发达经济体和16个发展中经济体。此外,我们还计算了239家公司的结果,这些公司以美国存托凭证(ADR)形式在美国交易,但在样本期内未在任何其他交易所上市。我们将这些"无家可归"的美国存托凭证归类为一个独立的市场,因此参考了43个市场的结果。截至2020年底,样本中包含的市场约占全球股票市值的88%...
Free-form Flows比扩散模型提升两个数量级
证明是通过直接应用雅可比公式,见附录A.1(www.e993.com)2024年10月24日。这本身并不是一个简化,因为等式(3)的右侧现在涉及到计算雅可比矩阵及其逆矩阵。然而,我们可以通过Hutchinson迹估计器来估计它(这里我们为了简单省略了对x的依赖):tr((??θiJθ)J??1θ)=Ev[vT(??θiJθ)J??1θv]≈1/K∑k=1KvTk(??...
高三数学课件:总体期望与方差
4平均数:总体平均数:总体中所有个体的平均数.它表示总体取值的平均水平样本平均数:样本中所有个体的平均数加权平均数:公式:x=(x1+x2+…+xn)/nx=(x1f1+x2f2+…+xkfk)/n(f1+f2+…+fk=n)点击下载全部:高三数学课件总体期望与方差
大连理工提出小样本识别DeepBDC,6项基准性能最好
,使运输成本的期望最小。在小样本分类中,DeepEMD提出了可微分EMD对图像区域进行最优匹配,从而能够更好的利用图像之间的联合分布去度量相似度。尽管DeepEMD实现了很有竞争力的性能,但是因为其计算时需要求解线性规划方程,导致计算成本很高,实际的训练和测试会很耗时。除此之外,互信息(MutualInformation,MI)...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
RiskMetrics模型是J.P.Morgan在开发在险价值(VaR)建模时提出的协方差估计方法,在1996年由J.P.Morgan和路透社向公众推出。RiskMetrics模型与上述典型指数加权移动平均模型有相同的协方差计算公式,即RiskMetrics模型直接指定了λ的数值,对于日度数据λ取0.94,月度数据λ取0.99。
【国盛金工 因子方法论】基于随机优化的指数增强新方案
上一小节,我们引入了分布鲁棒优化的概念。通过求解方法的描述,我们可以看出求解的一个关键点在于模糊集的选取,而模糊集的选取与“距离”的计算方法关联极大。本报告使用了一种新颖的统计距离——Wasserstein距离作为距离的计算公式,并借此构建模糊集。利用Wasserstein距离选取模糊集有一些优良的统计性质,因此最近受到学术界...