量化专题 | 从跨期模仿行为中寻找公募基金的领先者、跟随者和独行者
第1分组(跟随效应最小组)的未来收益率显著较高,第5分组(跟随效应最大组)的未来收益率显著较低。通过计算当期基金因子与未来季度收益的相关性,得到基金因子的截面rankIC,可将其作为因子选基效果的评价指标:我们分别计算了IFF因子的季度IC、年度IC,从历史各期IC来看,季度预测的IC均值为-0.07,年度预测的IC均值为...
内部控制能否实现创新“增速提质”?
具体见公式3。其中,Riski,t表示i公司第t年的经营风险,EBIT是指息税折旧摊销前利润,分母则是代表企业的总资产,共滚动计算三年(T,T-1,T-2)的标准差衡量经营风险。(2)财务风险:参考Altmanetal.的Z_Score模型,选取资产营运资本率、资产留存收益率、资产报酬率、债务权益市价率和总资产周转率衡量企业的财务...
DRG专栏系列之四:DRG支付体系构建的国际经验借鉴(DRG分组篇)
变异系数是一个数据集的变异指标与其平均指标的比值,其中变异指标可以是全距、平均差或标准差等,最常用的是标准差,此时计算公式为CV=标准差/均数。CV作为一个衡量数据集中各观测值变异程度的统计量,CV值越小表示每个DRG组的组内变异越小,组内同质性越好。以CN-DRG分组过程为例,选择的变异系数的目标变量是...
10月SAT数学想要冲刺满分,这些公式必须全都得背过!
三角函数公式:sin(xo)=cos(90-xo)弧长L=圆心角的弧度X半径弧度和角度转换公式(1)弧度转角度:弧度值/2πX360o(2)角度转弧度:角度值/360oX2π复数:a+bi是复数的标准表达式,a被称作实数部分,bi被称作虚数部分。
总结|临床研究常见统计方法与统计问题
样本量的大小与很多因素有关,如试验设计类型、检验水准、把握度、期望的效应值和标准差等。选择合适的参数并借用正确的计算公式,进行样本量的估计。检验效能,即把握度,是根据Ⅱ型错误概率(假阴性率)的大小决定。当假设的统计检验结果为阴性时,不能拒绝原假设,需要检查样本量和检验效能是否偏低,保证“阴性”结论的...
债券基金专题报告:久期测算模型构建与应用
(2)久期变异度(www.e993.com)2024年9月7日。根据各期久期标准差除以区间平均久期计算,变异度越高,代表基金经理对久期会进行灵活的调整;反之,则代表久期管理偏稳定风格。按照上述标准,我们对应得到久期偏短+久期灵活、久期偏长+久期灵活、久期偏短+久期稳定和久期偏长+久期稳定四种配置模式。
SCI论文中的描述性统计(descriptive statistics)是什么?
1)计算平均值:2)计算方差:3)计算标准差:方差(variance)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数,同样用来描述数据的离散程度,实际上就是标准差的平方,其符号为σ??。在统计学史上,方差早于标准差出现,但由于统计学家发现,方差和样本值不在同一个数量级内(因为是平方过来的),不便于比较样...
如何构建有效的基金业绩比较基准?
隐性超额收益因子的RankIC均值为0.113,标准差仅为0.095,胜率超过85%,分组有效性检验的多头年化超额收益均值为3.18%,多空年化收益差为5.23%。类似的,拆解得到的隐性信息比率、隐性选股Alpha等因子均比传统因子的有效性更强且更稳定。此外,我们发现隐性类因子与传统选基因子的相关性适中,与天风长周期选基五因子的...
Excel表格中如何制作正态分布图和正态曲线模板
一、计算均值,标准差及相关数据1、假设有这样一组样本数据,存放于A列,首先我们计算出样本的中心值(均值)和标准差。按图写公式计算。为了方便对照着写公式,我在显示“计算结果”旁边一列列出了使用的公式。公式直接引用A列计算,这样可以保证不管A列有多少数据,全部可以参与计算。因为是做模板,所以这样就不会因为...
总局发布医疗器械临床试验设计指导原则
在临床试验方案中应明确规定各评价指标的观察目的、定义、观察时间点、指标类型、测定方法、计算公式(如适用)、判定标准(适用于定性指标和等级指标)等,并明确规定主要评价指标和次要评价指标。指标类型通常包括定量指标(连续变量,如血糖值)、定性指标(如有效和无效)、等级指标(如优、良、中、差)等。对于诊断器械,...