贝叶斯线性回归:概率与预测建模的融合|高斯|拟合|多项式|正态分布...

协方差矩阵显示参数(α、β、σ)之间的协变程度很小,这意味着每个参数的估计相对独立。回顾我们的统计模型的第一行:图22:统计模型公式。这表明实际身高围绕预测平均值μi正态分布,标准差为σ。尽管模型对每个体重预测了一个平均身高μi,但实际身高会在这个预测周围变化,变化程度由σ控制。为了生成预测,还需...

BAYESFLOW:使用可逆神经网络学习复杂随机模型

在每次训练迭代中,时间点数T从均匀分布T??U(100,500)中抽取。所有神经网络方法在从Ricker模型模拟的数据上训练了100个周期,每个周期进行了1000次迭代。由于ABC-RF方法不支持在线学习且增加参考表似乎并未提高性能,我们在一个包含200,000个数据集的参考表上拟合了ABC-RF方法。为了避免为ABC-RF方法使用手工制...

2024年重庆邮电大学考研考试大纲:生物信息学院

(3)r×c列联表的独立性检验。2、考核要求:(1)掌握χ2检验的使用条件和计算公式。(2)掌握适合性检验的原理和方法。(3)掌握独立性检验的原理和方法。八、方差分析1、考试内容:(1)方差分析的基本思想和基本假定。(2)方差分析的数学模型。(3)完全随机设计的方差分析(单因素方差分析)。(4)随机区组...

如何让自己在“输”的时候仍然获益?|宇宙|押注|巴菲特|期望值...

b、另一方面,我们的每次下注并不能按照大数定律那般,进行并发式的期望值计算。所以:1、投资的是为了实现末期收益最大化;2、这个数字决定于长期整体年化回报率的几何平均数;3、最大化年化收益率的几何平均数,可以通过最大化对数收益率;4、凯利公式是求极值的结果,其中的三个变量是“胜率、赔率和下注比例...

数据偏度介绍和处理方法

例如,我们每年观测到的太阳黑子数量的Pearson中位数偏度:平均值=48.6,中位数=39,标准差=39.5。那么公式如下:如果该值介于:·-0.5和0.5,值的分布几乎对称·-1和-0.5之间为负偏斜,0.5到1之间为正偏斜。偏度适中。·如果偏度小于-1(负偏)或大于1(正偏),则数据是高度偏斜。

随机变量:常见的离散型、连续型随机变量有哪些特点?

1.均匀分布:U(a,b)定义:a>容易理解地,均匀分布的密度在非零处均为常值,并且保证了在R上的积分是1(www.e993.com)2024年11月14日。分布函数为:2.指数分布:E(λ)定义:λ>0,若密度函数满足以下,则X~E(λ)指数分布可以用来表示独立随机事件发生的时间间隔,比如旅客进入机场的时间间隔、打进客服中心电话的时间间隔、中文维基百科...

六西格玛项目测量阶段:概率与数理统计基础

均值(mean)、方差(variance)与标准差(standarddeviation)均为描述数据分布状况的重要指标。均值用来表示分布的中心位置,反映分布的集中情况,用E(X)表示。均值的计算公式为:很多情况下仅了解集中程度是不够的,还必须了解随机变量的离散特征。我们通常使用方差度量分布的离散程度,记方差为Var(X),其计算公式如下:...

谈谈描述性分析思维|统计量|方差|正态分布|样本_网易订阅

公式:平均值μ=(数值X1+X2+X3……)/N(多少项,数值的数量)优点:计算简单,可让人了解到平均水平如何。缺点:当数据值差距很大的时候,呈现的平均水平结果就可能会出现不客观的现象,出现平均数陷阱,让人误解。例如,我们总觉得自己的收入水平拉低了城市人均工资的水平线。

【华泰金工林晓明团队】WGAN应用于金融时间序列生成——华泰人工...

除自相关性、厚尾分布、波动率聚集、杠杆效应、粗细波动率相关、盈亏不对称性这六项指标以外,本文还引入方差比率检验、长时程相关的Hurst指数两项指标验证生成序列的真实性。在上证综指日频序列上,GAN生成序列在Hurst指标上与真实序列仍有差距,WGAN则有显著改善;在标普500月频数据上,GAN生成序列在波动率聚集、粗细...

【金融业通行宝典】中国金融体系指标大全

(1)计算公式为单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额×100%(2)最大一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额。(3)授信是指商业银行向非金融机构客户直接提供的资金,或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证,包括贷款、贸易融资、票据融资...