统计学入门:时间序列分析基础知识详解
对于协方差,我们需要先改变公式(1)然后,按这个顺序推导方差和协方差。对于方差,可以通过对上述推导公式取平方来推导。对于协方差,可以通过将前一步值减去平均值来推导。可以类似地考虑AR(p)过程。一般情况下,当满足(5)(6)条件时,AR(p)过程是弱平稳的。公式(5)和(6)意味着所有的根公式(5)必须在单位...
生成模型架构大调查 生成模型的不可能三角
我们将在第5.4节中更详细地讨论该方法,并且仅在此处报告所得的变量变化公式:当数据分布p*(X)由多个不相连的分量组成时,此方法特别有用。标准标准化流很难表示这种分布,因为它们会导致雅可比行列式爆炸或消失。然而,VQ流的主要用例是嵌入式流形的建模,我们将在5.4节中对此进行讨论。3.2无穷小组合:确定...
【专题报告——基本面量化】基于夜光数据的固定资产投资预测模型
公式如下:其中Cov(X,Y)为X与Y的协方差,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。r(X,Y)的取值范围是-1到1,其中当r=1时为强正相关性,当r=-1时是强负相关性。而当r=0时是弱相关性。平稳性检验通常所说的随机过程的平稳性概念有弱平稳和严平稳两种,时间序列分析中通常所指的平稳随机过程就是弱平...
《底层逻辑2》:拼命寻找世界的真相
但是如果B预判了A的石头,出了“布”,那收益就变为了(-1,1),情况完全逆转,变为了A减1分,B加1分。但是如果A预判了B的预判,知道B预判自己出石头,所以出布,于是就出了剪刀(有点拗口啊),情况就再次逆转,收益变为(1,-1),A加1分,B减1分。然后,B再继续预判A对B预判的预判……他们拳不动,心在动。...
复杂性中何以涌现简单性?Sloppy 模型捕捉复杂系统的关键自由度
为了更严格地衡量这种动力学的变化,Sethna提出了一种度量方式[2],公式如下:该公式计算了在时间t内,系统由θ*变为θ,动力学发生的改变,并进行归一化处理。4.Sloppy模型基于这些想法,Sethna对多种系统进行了深入研究,提出了Sloppy模型的概念(如下图所示)。大量研究表明,在绝大多数生物...
不能在黎明前牺牲!保住本钱是根本,也是交易的先决条件
上篇中讲到的21点下注问题,假设总赌本10,000美元,玩家取胜的概率是51%,赔率1:1(实际胜率和赔率略有偏差,但相距不大),那么凯利公式给出的最佳赌注是:$10000*(1*0.51-0.49)/1=$200我知道很多人看到数学公式就头大,但要玩好赌博和投资没法不用到数学(www.e993.com)2024年7月13日。最重要的不在于带公式计算数字,而是要弄...
数据科学在腾讯内容生态中的应用
相关,所以如图中间公式所示。最终可以写成一个期望的形式,这个期望又可以展开成一个积分形式,因为已知densityfunction是f,如果满足一定条件,system最终会达到一个均衡状态。均衡状态是指functionG不随时间的变化而变化,就可把时间的角标去掉,得出functionG等于积分里面的functionG等式。
量化策略 · 技术指标在商品期货市场里的应用
最大回撤反映了投资者忍耐亏损的极限,衡量了给定时间内最极端的亏损量。t日的最大回撤计算公式如下:1.4波动率(Volatility)收益的标准差σ为测度风险的常用指标,通常被定义为方差的平方根,以衡量结果的波动程度,计算公式如下:1.5卡玛比率(CalmarRatio)...
食品饮料行业2024年度投资策略:新常态中育新机,大变局中开新局
进入2023年,一季度消费报复性修复后,二季度开始受宏观压力影响,情绪悲观导致行业“蓄水池”弹性收紧,市场对真实动销关注度加大,白酒指数全年呈震荡下行,波动性较前两年下降,21-23年白酒指数方差分别为7071/5224/3799点。宏观压力下,白酒韧性彰显。以M1反应当下购买力,M2反应未来购买力,M1-M2...
历届诺贝尔经济学奖得主介绍:1969-2022(5万字长文)
克莱因作为新凯恩斯学派的重要代表,其主要成就在于以凯恩斯宏观经济学为基础,结合数量方法,将凯恩斯理论转化为数学公式,并根据现实经济中实际数据建立宏观计量模型。1942年克莱因以优异成绩毕业于加州大学伯克利分校并在其后进入麻省理工学院,在保罗·萨缪尔森的指导下,两年内便完成完成学位论文并获得博士学位。克莱因的主要...