乔治·帕里西的科学画像:复杂系统和其他

Edwards和Anderson(EA)[20]简化了模型,并考虑i=1,…,N伊辛自旋si位于规则三维晶格的顶点,而固定耦合来自概率分布,通常是均值为零的高斯分布(如果没有铁磁性或反铁磁性偏差)并且方差有限。EA还提出了一个动态序参量作为时滞自相关的长时间极限。在静态计算中,EA序参量按如下方式给出:在零磁场下,该参...

AI产品经理常用的模型评估指标介绍

它表示模型解释的方差占总方差的比例。计算公式为:R??=1–Σ(真实值–预测值)^2/Σ(真实值–平均值)^2。b.合理值区间R??的取值范围在0%到100%之间,越接近100%表示模型拟合越好。c.应用场景在回归分析中,用于评估模型的整体性能和解释能力。d.优缺点优点:能够直观...

价差与交易数量量化的意义和方法是什么?它在金融分析中有何应用?

计算价差:使用数学公式计算不同合约之间的价差。统计分析:通过统计方法分析价差的分布、均值、方差等,以识别潜在的交易机会。模型构建:构建预测模型,预测未来价差的变化趋势。交易数量的量化则更多依赖于市场深度数据和交易算法,具体方法包括:交易量分析:分析历史交易量数据,识别交易量的季节性变化和异常波动。流动...

世界的意义就在于事与愿违

这个游戏看起来非常好,但是算下来,(1-50%)????(1+100%)=1,复合增长率是零,回报的几何平均值是0%,所以不值得参与。除非你能够放弃Allin,利用凯利公式来控制每次的下注比例。如何付出更少的“波动率税”?马克·斯皮茨纳格尔提出了尾部对冲的保险策略:例如用3%的资产购买“崩盘时能获得900%的超高回报”...

详细揭秘!期权现代定价模型

对于欧式看涨期权(CallOption),Black-Scholes公式为:C(S,t)=S0N(d1)??Ke??r(T??t)N(d2)对于欧式看跌期权(PutOption),Black-Scholes公式为:P(S,t)=Ke??r(T??t)N(??d2)??S0N(??d1)其中:d1=ln??(S0/K)+(r+12σ2)(T??t)σT??t...

张瑜:黄金的“非寻常”定价

黄金收益率的这种分布特征给收益率预测带来了很大的难题:1)当数据分布明显偏离正态分布时,计算平均值、标准差等便缺乏统计意义;2)方差分析中的F检验同样以样本服从正态分布为假设前提;3)简单OLS线性回归等模型要求残差服从正态分布,否则就无法计算模型参数的置信区间(www.e993.com)2024年11月4日。

训练集、验证集、测试集和而不同,国内数据集又是怎样光景?

公式为:z=(x??μ)/σ其中:x是数据点的原始值,μ是该特征的均值,σ是该特征的标准差。通过将每个数据点减去其特征的均值,然后除以其标准差,我们可以将数据特征缩放到一个标准单位,使其具有零均值和单位方差。这个过程有助于某些算法(如线性回归)的训练和预测过程更加稳定。

如何让自己在“输”的时候仍然获益?

这个游戏看起来非常好,但是算下来,(1-50%)????(1+100%)=1,复合增长率是零,回报的几何平均值是0%,所以不值得参与。除非你能够放弃Allin,利用凯利公式来控制每次的下注比例。如何付出更少的“波动率税”?马克·斯皮茨纳格尔提出了尾部对冲的保险策略:...

大学生微信使用与抑郁的关系研究:微信妒忌的中介作用

注:a,矩阵对角线上黑体显示的是AVE值平方根;b,矩阵左下方显示的是相关系数值;**p<0.01;Mean为平均值、Stan-dardDeviation为标准差、Cronbach'a为克朗巴哈系数、Com-posedReliability为组合信度、AVE为平均提取方差值。二、结构方程分析运用AMOS17.0软件对构建的模型进行结构方程估计,探讨大学生微信使用对抑郁...

军转民活动与军工企业成长:来自十大军工集团 A 股上市公司的证据

基于开放式创新理论,将军工企业军转民活动区分为内向型、外向型和耦合型3种模式,构建不同模式军转民活动影响军工企业成长及市场化进程情境作用的整合模型。选取十大军工集团旗下2007-2019年A股上市公司为样本进行实证研究,结果表明:①内向型军转民活动有利于军工企业成长,而外向型、耦合型军转民活动均对军工企业成长无显著...