如何应用凯利公式进行期货交易?这些应用方法有哪些潜在风险?
在期货交易中,凯利公式(KellyCriterion)是一种被广泛应用的资金管理策略,旨在最大化长期投资回报。该公式由约翰·凯利(JohnKelly)在1956年提出,最初用于解决通信问题,但后来被引入金融领域,特别是在高风险投资如期货交易中。凯利公式的基本形式为:f=(bp-q)/b其中:f是应投资的资金比例b是每次...
如何计算和分析股票的风险?这些风险对投资决策有何影响?
3.风险价值(ValueatRisk,VaR)风险价值用于估计在特定置信水平下,投资组合在一定时间内可能遭受的最大损失。计算公式如下:\[\text{VaR}=\mu-z\sigma\]其中,\(\mu\)是预期收益率,\(z\)是标准正态分布的临界值,\(\sigma\)是标准差。二、风险对投资决策的影响了解股票风险对投资...
如何了解期货风险率?这些风险管理方法有哪些?
计算公式如下:期货风险率=(保证金/账户总资金)×100%例如,如果一个投资者的账户总资金为100,000元,而他在某期货合约上需要支付的保证金为20,000元,那么他的期货风险率为20%。二、风险管理方法1.止损单设置:止损单是一种预设的卖出指令,当期货价格达到或低于某一特定价格时,止损单会自动执行,从而...
划重点:资金管理模型全解析(终结篇)
如果你使用thetotalequitymodel,你可以用61000美元的2.5%冒险,也就是说你可以承受1525美元的风险。如果每份玉米合约在发生信号时风险为250美元,你的资金管理策略允许你放空6.1份合约。与此同时,thecoreequitymodel依旧基于49000美元的资本让你放空4份合约。很明显,三种模型当中,最保守的就是thecoreequitym...
财商升级|投资理财的五大黄金公式
这个公式其实很多人都知道,4321指的是家庭资产合理配置比例,即家庭收入的40%用于供房及其他方面投资,30%用于家庭生活开支,20%用于存款以备应急之需,10%用于保险。这样的分配比能有效分散风险,帮助家庭资产实现保值增值。合理并正确的利用这几种简单的理财方法,相信几年后你就会发现已经有了一笔不小的财富积累...
低风险高收益:憨夺型投资的投资策略
投资要寻找价格异常的机会,看到时机十分有利于自己就下大注,才能创造财富(www.e993.com)2024年10月20日。要根据凯利公式算出最多可以拿出多少资产下大注。因为风险市场上会同时出现几个有利的投资机会,凯利公式无法解决的震荡问题可以通过采取集中的组合投资得到自然缓解。七个必须考虑清楚的问题帕特尔人肯定不知道凯利公式算出的各种可能性,但...
曝光!TMGM美股、股指模拟赛三甲成功公式!
频繁交易,确立优势!多样交易,分散风险!想较于其他参赛者,YIFANZHAO以超过2,300单的操作频率一马当先!他倾向于采用中短期交易策略,对选定的股票进行深入分析后,抓住有利时机入场,耐心持有至股价上涨后再行卖出。他并不局限于单一股票,而是根据市场情况灵活调整交易标的,比如在MRNA.NAS之外,他也对其他股票如UBER....
2023年8月【中国外汇】跨国企业多币种外汇风险管理探索
四是确定套保策略。依照前述量化外汇损益和计算套保效率的模型,企业叠加可选的风险分散调整因子,最终出具套保策略。继续以上文提及案例来论述,假设该企业的汇兑损益控制目标是,将季度汇损最大值控制在3000万美元以内,则在计算出敞口金额、VAR值、MVAR值以及各货币套保效率排序后,得出各币种套保比例及套保策略,详细测算...
基民:选择做理性“收蛋人” - 经济观察网 - 专业财经新闻网站
随着市场波动带来的阵痛,新入局的基民正在告别狂热时期的allin(全部资金买入)式投资,更愿意花时间和精力了解不同类别产品的投资特点。在理性投资的路上,或许没有适合所有人的万能公式,但分散风险、资产配置的投资思路正得到越来越多人的关注。(应受访者要求,文中小悠、大杨均为化名)...
热门的小众的波动率类套利策略,正在酝酿风险?
-左图是21年2月,一个「个股特质风险很高的时期」,概率分布非常分散;-右图是21年8月,个股回报走势相当接近。Timothy博士解释说,「离散度和波动率很近似,是一种风险的衡量。当离散度偏高时(21年2月为例),选股投资出现亏损的可能性比右图(21年8月)要高。但和波动率相似,它也代表着选股交易的机会增加,...