李津大局观:VBA量化分析蒙特卡罗模拟对期权公式定价Monte Carlo

OptionPricingStockPriceMonteCarlo蒙特卡罗期权定价股票价格公式STisthestockpriceatexpiryST是到期时的股价StisthestockpriceatthecurrenttimeSt是当前时间的股价TisthetimetoexpiryT是到期时间tisthecurrenttimet是当前时间ristheriskfreerater是无风险率...

利用蒙特卡洛方法研究颗粒介质辐射传输机制

最大相对偏差为r=0和fv=0.5时,蒙特卡洛模拟计算的ωλ值为0.063,比独立散射模型(0.030)预测的值大两倍。因此,特别是在λ=9.0和9.35μm,r=0或1(纯铝土矿或二氧化硅颗粒床)时,表面反射对依赖散射有显著影响,需要分别考虑对吸收系数和散射系数的影响。值得注意的是,空间相关性或聚类可以进一步增强依赖散射。图8....

看涨期权的价值如何确定?确定价值的方法有哪些局限性?

解析法中最著名的是布莱克-斯科尔斯模型(Black-ScholesModel),该模型通过一系列数学公式计算期权价格,考虑了标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间和波动率等因素。然而,布莱克-斯科尔斯模型假设市场是有效的,且标的资产价格服从几何布朗运动,这在实际市场中并不总是成立。数值法则包括蒙特卡洛模拟和二叉树模型等...

基于可转债定价模型的择券策略与量化研究

本文尝试使用较为主流的B-S公式法与最小二乘蒙特卡洛(LSM)模拟方法对转债进行定价。同时,在LSM定价模型中加入条款因素,力求接近现实情况。为论证定价模型的有效性,先构建定价因子进行初步检验,后代入策略进行进一步分析检验。本文汲取过往可转债的投资经验,对双低策略中通常采用的价格因子与溢价率因子进行检验,发现价格...

追问daily | 用AI帮你对话60岁的自己;高脂饮食可能引发焦虑;大...

研究团队将蒙特卡洛树搜索(MCTS)与LLM的Self-Refine和Self-Evaluation能力相结合,开发出MCTSelf-Refine(MCTSr)算法。该算法通过构建蒙特卡洛搜索树,利用选择、优化、自我评估和反向传播的迭代过程,优化了LLM的决策框架,并引入改进的置信上限(UCB)公式以平衡探索与利用。

资料| 985 博士王博(Kings)《深度学习》手推公式笔记开源 PDF

第十七章蒙特卡洛方法第十八章配分函数第十九章近似推断第二十章生成模型本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用(www.e993.com)2024年11月28日。如需删除,请联系kefu@yanxisheAI研习社已经和阿里大文娱、旷视、搜狗搜索、小米等知名公司达成联系,帮助大家更好地求职找工作,一键投递简...

从赌城到金融市场,蒙特卡洛方法的应用之路

蒙特卡洛方法又称随机抽样或统计试验方法,属于计算数学的一个分支,最早应用于20世纪40年代中期的原子能领域。蒙特卡洛方法是以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,利用随机数(实际应用中通常为伪随机数)来产生随机的基于一定分布假设的数字序列,进而解决各种计算问题。

阿龙探案蒙特卡洛符号问题 | 科学侦探小说

好的表达方式，实际上是人们找到对于量子多体配分函数正确认识的体现，选择了正确的表达方式，原本看似指数复杂的蒙特卡洛计算问题，还是可以变回代数计算复杂度，从而在有限时间、有限计算资源的实际情况下求解问题。种种蛛丝马迹，近年来已经从领域的各个方面提醒着愿意思考的人们。如在阻挫磁体模型的蒙卡模拟中从单...

π的5个著名公式及其证明——圆周率是永恒的,不变的真理

π的莱布尼茨公式的形式是这个公式是由德国数学家莱布尼茨在17世纪提出的。这个级数是一个交错级数,也就是说它的每一项都是正负交替出现的。通过加上一些项,我们可以用这个级数来近似计算π/4,而随着项数的增加,我们可以得到更准确的近似值。这个公式的证明可以使用数学归纳法和级数收敛定理。具体地,我们可以使用数...

有趣的“赌博算法”——蒙特卡洛方法

如果我们想知道当大量粒子A从上图中P位置向右水平射出,会有多少个粒子通过红色隔板进入环境,就可以利用蒙特卡洛程序进行大量模拟。对单个事例,当粒子A从P点出发前进1米后,抽取伪随机数N为[0,1]的均匀分布,根据抽取的数字决定其下一步的运动轨迹:当0