公式在金融模型中的应用有哪些?如何利用公式进行风险评估?
方差的计算公式为:方差=∑(Xi-X?)?/N,标准差则是方差的平方根。通过计算资产回报率的方差和标准差,可以了解资产回报率的离散程度,从而评估其风险水平。离散程度越大,风险越高。另外,VaR(ValueatRisk,风险价值)也是重要的风险评估工具。它通过公式计算在一定置信水平下,某一投资组合在未来特定时间...
2025年杭州电子科技大学硕士研究生入学考试432统计学考试大纲已发布
10.标准差的应用:Z分数,经验法则;11.参数估计的基本原理;12.一个总体和两个总体参数的区间估计;13.样本量的确定;14.假设检验的基本原理;15.一个总体和两个总体参数的检验;16.方差分析的基本原理;17.单因子和双因子方差分析的实现和结果解释;18.变量间的关系,相关关系和函数关系的差别;19.一元线...
【华安证券·金融工程】专题报告:择时因子之争:宏观经济变量还是...
公式p(xτ+1)=P(xτ+1=1)表示在时间τ+1时,标准普尔500指数上涨(即xτ+1=1)的概率,其中τ=t??24,…,t??1。然后,利用在时间t估计得到的参数θkt,作者可以预测时间t+1的市场方向:如果预测概率p^k(xt+1)≥0.5,作者预测指数在t+1时会上涨;如果p^k(xt+1)<0.5,则预测指数在t+1...
OpenAI攻克扩散模型短板,清华校友路橙、宋飏合作最新论文
其中,F是一个神经网络,θ是其参数;c_skip、c_out、c_in都是固定的系数,用以确保在所有时间步骤上初始化时扩散目标的方差相等;c_noise是对t的一个变换运算,以便更好地实现时间调节。由于在EDM扩散过程中,方差会爆炸式增长,也就意味着x_t=x_0+tz_t,基于此可以推导出下面三式:虽然这...
首个像人类一样思考的网络,Nature子刊:AI模拟人类感知决策
RTNet采用Alexnet架构有两个原因:一是为了匹配实验中的其他网络,太小了吃亏。另一方面RTNet的BNN很难训练,又限制了模型不能太大。综合考虑就Alexnet比较合适。在BNN中,权重被建模为概率分布,而不是点估计。按照贝叶斯推理规则,可以使用以下公式推断权重w的后验分布:...
1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_手机...
索洛利用余值法公式计算了美国40年间有关数据,并证明要想加速经济发展、提高劳动生产率,就必须加速技术进步而不应一味追求增加资本的投入量(www.e993.com)2024年10月23日。1988年莫里斯·阿莱斯莫里斯·阿莱斯(MauriceAllais)因其在市场理论及资源有效利用方面做出了开创性贡献而获得诺贝尔奖,他是第一个获诺贝尔经济学奖的法国学者。阿莱斯发展...
何恺明的MIT人工智能第一课:深度表征学习_腾讯新闻
接下来我要讲的是另外一个非常有趣的工作,这与VGG网络并行。这一领域的研究通常被称为GoogleNet或Inception。这项研究的一个共同主题是如何设计深度且同时经济的卷积神经网络。其中涉及到几个有趣的想法。第一个想法是使用多个分支。例如,同一模块中可能有1x1、3x3或5x5卷积。同时,您可以使用1x1卷积作为瓶颈。也就...
不能在黎明前牺牲!保住本钱是根本,也是交易的先决条件
b=赔率,例如在轮盘赌中押单个数字,b=35,押红黑,b=1。上篇中讲到的21点下注问题,假设总赌本10,000美元,玩家取胜的概率是51%,赔率1:1(实际胜率和赔率略有偏差,但相距不大),那么凯利公式给出的最佳赌注是:$10000*(1*0.51-0.49)/1=$200...
高频交易,足矣!
如果一个人想要在交易所交易某个股票(交易过股票的盆友可能在股票app上也见到过),会有两个下单的order订单种类选择,一个是用limitorder(限价订单),另一个是用marketorde(市场订单)。Limitorder是指在特定价格买入或卖出股票,用的是limitbuyorder和limitsellorder,优点是可以控制成交价格是自己指定的价格...
投资热点说|重磅解读!2024如何投?量化策略高燃出击
(点击图片查看精彩直播回看)访谈金句朱剑涛:公募量化产品,主要分为主动量化产品和指增类量化产品,指增类量化产品主要跟着某一个选定的基准,在控制偏离和跟踪误差的前提下,去尽可能做多超额收益。主动量化产品,相对来说可能对基准偏离度要求上会更宽松一些,做阿尔法的空间会更大一点,可以根据市场做灵活调整。...