两年期德债收益率跌超2个基点,欧洲央行降息行动符合预期,投资者...

周四欧市尾盘,德国10年期国债收益率上涨2.4个基点,报2.208%,北京时间20:15欧洲央行如期宣布降息25个基点后,短线从2.195%附近拉升至2.210%上方,欧洲央行行长拉加德20:45新闻发布会开始之前短线微幅转跌并刷新日低至2.183%,新闻发布会结束后刷新日高至2.223%。两年期德债收益率跌2.4个基点,报2.146%,欧洲央行宣布降...

美经济数据扰动市场预期 10年期美债收益率再掀波澜

10年期美债收益率站上4.1%10月11日,10年期美债收益率收盘站上4.1%,周内累计涨幅超3.5%,月内涨幅超8%。多期限美债收益率集体上涨。同日,2年期美债收益率涨0.4个基点报3.968%,3年期美债收益率涨1.2个基点报3.89%,5年期美债收益率涨2.3个基点报3.913%,30年期美债收益率涨6个基点报4.42%。在美债收益率上...

机构行为视角下的债券交易领先因子探寻与神经网络收益率预测

通过上述模型预测10天后国债收益率，结果如图9所示，组一回测区间的最优准确率达到64%，组二达到75%，并且对于上行样本和下行样本的预测准确率均达到60%以上，表明模型具有一定的预测能力和稳定性，能够在不同市场条件下提供相对一致的预测，也说明机构交易行为可能对短期内国债收益率的变动具有领先性。两组回测准确率...

非农数据重挫降息预期 10年期美债收益率重返4%

当地时间10月4日,美国劳工统计局公布的数据显示,9月美国新增非农就业25.4万人,大幅超出市场预期,7月和8月的非农就业人数合计上修7.2万人;失业率从前值的4.2%降至4.1%,带动萨姆法则衰退指标回落至0.5%;薪资同比增长4.0%,环比增速0.4%,均高于市场预期。非农数据全面超预期,指向美国就业市场有所回暖。芝加哥联储主席...

【国元研究】金工:“预期成长”因子:破解景气陷阱与低波迷局...

2)“低波迷局”:市场波动性下降对因子构建的传统算法产生干扰。疫情后,国内外宏观环境复杂多变,"去地产化"背景下,GDP长期增长中枢下移,市场预期收益率走低,投资机会减少,A股波动率处于低位,风险偏好下降。相应地,分析师对行业增速预期的波动趋于平缓,部分行业的预期增速变化极慢,传统算法难以适应波动性降低的市...

财报重构下的经营现金流拆解及盈利质量刻画 | 民生金工

传统的杜邦分析体系通过分解净资产收益率(ROE)来评估企业的盈利能力、资产管理效率和财务杠杆效应(www.e993.com)2024年11月23日。然而,这种方法主要依赖于会计利润,可能无法准确反映企业真实的现金生成能力。CFOR分解方法通过引入自由现金流的概念,提供了一种新的评估企业绩效的视角。这种策略将经营活动产生的现金流量作为新的衡量指标,计算单位经营资产...

Ark Invest研报:质押以太坊=加密经济中的“美国国库券”

ETH收益率基于以下三个因素:发行Issuance(≈2.8%APR)+Tips(<0.5%APR)+MEV(<0.5%APR)让我们更详细地了解收益的每个组成部分。发行(Issuance)截至2024年9月,以太坊网络每年新增约940,000ETH,按今天的质押比率计算,相当于年化收益率(APY)约为2.8%。质押比率会根据质押的ETH数量随时...

技术应用 | 量子编程与传统建模融合的组合优化问题求解方案研究

研究团队基于均值方差模型,将股票的平均净值增长率作为预期收益率,并以增长率的协方差矩阵表示股票之间的关联性,分别使用OPL语言和Pyomo建模工具对m只股票选n只的组合优化场景进行建模,并保存为LP文件,再使用Qiskit进行验证。量子近似优化算法适用于解决优化领域中的二次无约束二值优化问题,其中二次指问题的目标函数是...

美联储加息,是如何影响美债和资产收益率的?

01美联储加息与美债利率密切相关,加息会导致美债收益率上升,反之则下降。02美债收益率与中国股市、黄金等资产表现有关,如美债收益率上升,中国股市可能下跌,黄金则可能上涨。03由于市场对美联储停止加息的预期逐渐强烈,投资者关注停止加息后各类资产的走势。

预期收益怎么计算,如何计算的预期收益?

预期收益=投资金额×借款利率=1万元×15%=1500元需要注意的一下是,以上计算只是简单计算预期收益的下的方式。实际情况会受到一些其他因素的方法影响,例如借款人的产生的信用状况、还款能力等。通常会通过风控措来降低投资风险,但仍然存在一定程度的可能风险。