私募追踪|致诚卓远:统计套利为核心的中高频量化策略管理人

1)持股数量:300指增策略持股700-800只,指数成分股占比85%左右;500指增策略持股1000只左右,成分股占比50%左右。2)风控措施:行业偏离度控制在5%以内,风格敞口控制在0.2个标准差以内。3、市场中性策略除总持仓外,在行业和风格方面也严格中性,以混合对冲方式完成。始终保持多空市值、行业、风格等相对严格的中性,追...

招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告

i.由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。ii.由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。iii.由于成份股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。iv.由于...

创业板ETF建信: 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

基金分红除息日,则计算公式中的“T-1??日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。????T??日现金差额在??T+1??日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:????T??日现金差额=T??日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回...

安信现金管理货币市场基金更新招募说明书(2024年9月更新)

70、偏离度:指采用影子定价法确定的基金资产净值与采用摊余成本法计算的基金资产净值之间的偏离程度,计算公式:偏离度=(NAVS-NAVA)/NAVA,其中NAVA代表摊余成本法计算的基金资产净值,NAVS为影子定价确定的基金资产净值71、影子定价:为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基...

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。(5)指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对...

陕西省产业结构与就业结构协调发展关系研究

1.结构偏离度(www.e993.com)2024年11月10日。结构偏离度是指三次产业增加值所占比重除以三次产业就业所占比重。计算公式为:当偏离度大于0,表明产业比重高于就业比重,比较劳动生产率较高,存在劳动力转入该产业的空间;若偏离度小于0,表明产业比重低于就业比重,比较劳动生产率较低,该产业存在劳动力冗余,劳动力应该转出。偏离度绝对值越大,表明该...

了解股债性价比

一般来说,当前fed正向偏离度超过2倍标准差时,股市具备一定的投资价值。(也可根据当前股债2性价比所处的百分位来判断)普通用户工具推荐使用好买基金的股债性价比工具,做的全面可自由设置的指标较多。或者也可以选择天天基金、雪球基金等股债性价比工具。

REITs市场喜迎三周年,保障房和能源类板块表现相对出色|公募REITs...

6月份REITs估值水平有微幅回落,市场整体P/NAV为0.93,有15只REITs较中证REIT-ABS估值存在溢价水平,但REITs二级价格/资产支持证券价值的偏离度在-10%以上仍有13只。估值方面,目前只有保障房和环保新能源板块整体在1倍及以上水平,与宏观经济环境相关性更强的产业园、仓储物流和高速公路板块整体仍处于1倍以下水平。消...

华泰紫金同存AAA指数7天持有发起: 华泰紫金中债-同业存单AAA指数...

????本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在??0.2%以内,年化跟踪误差控制在??2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。????本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,以下因素可能使基金...

易方达上证科创板成长交易型开放式指数证 券投资基金更新的招募...

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例.现金替代比例的计算公式为:34其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知...