不一样的转债多因子
从看涨看跌平价公式的角度出发,我们梳理了平底溢价率、纯债溢价率、转股溢价率的数值关系,并使用债底、平底溢价率、转股溢价率拆解转债区间收益(分别表示为债性贡献、股性贡献和估值贡献),同时探索动量/反转类因子在转债域的表现。结果表明:相比朴素收益反转和正股动量效应,估值分量的反转效应更能体现资金情绪变化,是更...
【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例
左图是残差直方图,从图上可以发现,所有点基本上是随机地分散在0周围,密度曲线近似为正态分布。右边是正态pp图,其意义与左边类似;表明随机误差项是服从正态分布的,其原因是正态qq图近似地可以看成一条直线;拟合效果图形展示以原始数据作为x轴,回归拟合值为轴作图,在xy面上的点用直线连接见图。原始图和拟...
探究基差策略在企业套保过程中的量化规则
在简单线性回归中,主要通过相关指数R2观察线性回归的拟合优度、通过SignificanceF检验线性关系显著性的P值、通过T查看P-value检验回归方程系数的显著性,以及通过残差分析确定线性回归的前提假设。表为3组样本的显著性检验通过上述数据可以发现,P值不仅小于0.05,而且小于0.01,存在极显著差异,说明关联的两组样本总体间...
Linear Regression 读书笔记|小二|回归|残差|拟合|regression...
下图中左边的小图对比了总体回归线和通过有限样本拟合的最小二乘线,可以看出两者的差距并不大;而右边的小图则展示了基于总体回归线生成的不同样本集(比如随机生成10个样本集,由于的取值和误差项随机性,这10个样本集里的数据肯定不会一样)拟合得到的不同最小二乘线(对应10条不同的拟合方程)的变化幅度,可以看...
21种数学建模国赛常用方法,附MATLAB代码总结
(1)确定关系式:根据对所研究的现象的认识,确定影响这个现象的各个物理量及其关系式:(2)确定基本量:从n个物理量中选取所包含的m个基本物理量作为基本量纲的代表,一般取m=3。在管流中,一般选d,v,ρ三个作基本变量,而在明渠流中,则常选用H,v,ρ。
中金谈黄金:乍暖还寒,仍需耐心
此外,2020年全球疫情后、特别是2022年俄乌冲突发生以来,金融市场敏感性和市场不确定性持续位于历史偏高位置,例如2022年VIX指数波动中枢达到25.63,较2021年的19.67高出30.3%,较2019年高出66.7%;2022年全球经济政策不确定性指数波动中枢达到276.55,较2021年的213.48高出29.5%,较2019年高出7.9%;2022年全球地缘政治风险指...
【华泰金工林晓明团队】4月因子配置:4月关注估值与量价类因子...
2.30个行业的差值求平均值,得到当前截面期该因子离散度原始值;3.对当前截面期因子离散度原始值做标准化,计算其在过去72个月末截面期的Z分数。从截面角度看,反转和换手率率因子离散度相对较高,Beta因子离散度相对较低。从时序角度看,反转、换手率离散度同样处于历史高位,超过2007年以来的90%分位数水平,处于...
WGS84与CGCS2000坐标的精密转换方法和程序实现
拟合误差/mm·a-1ΩxΩyΩz阿尔泰0.74阿拉善0.82巴颜喀拉2.02柴达木2.86华南1.67川滇3.39滇西南2.38拉萨5.02鲁东海0.69羌塘2.48祁连1.94南海1.50天山1.29中蒙0.88塔里木1.76准噶尔1.31中韩0.98华北
张福根教授:不同激光粒度仪测试结果不一致的深层原因分析
(c)粒度分布2;(b)实测光能与拟合光能对比曲线2和图10所示结果对比,看得出来两种仪器的结果相差颇大。不过可以基本判定真理光学仪器的结果更加可靠。理据是:真理光学的结果(A)结果稳定,(B)粒度分布的峰形比较合理,(C)拟合残差比较小;而国外仪器的结果(A)测量结果在两组数之间来回跳动,很不稳定,(B)其中一种...
深度学习入门:浅析卷积神经网络_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
我们以3*3的输入数据X、2*2的卷积核W和2*2的输出矩阵Y为例,通过公式来表示卷积运算:将卷积核扩展为4*9的稀疏矩阵C:并将X拉直为9*1的矩阵,则为4*1矩阵,再将重塑(Reshape)为2*2的大小即为输出矩阵Y。当我们使用不同的卷积核重复上述卷积运算,则可以得到同样多的输出特征图,也称为输出通道(Output...