期货公式怎么编写

3.确定公式类型期货公式可以分为多种类型,如趋势跟踪公式、均值回归公式、波动率计算公式等。确定您需要编写的公式类型是第一步。例如,如果您关注的是市场趋势,那么您可能需要编写一个基于移动平均线的趋势跟踪公式。4.收集和处理数据有效的期货公式需要高质量的数据支持。您需要从可靠的数据源收集历史价格、成...

期货均值回归策略,一个小资金也能赚大钱的交易利器

交易均值回归理论认为,价格往往会回到平均水平,极端的价格波动很难长期维持,参与均值回归交易的交易者已经开发出许多利用该理论的方法。在所有情况下,极端的交易可以这样理解,无论是波动性、价格、增长还是技术指标,都将回归平均水平。02均值回归公式为了理解和计算均值回归,交易者需要计算均值。平均值是给定数量的...

运气好的人,其实是学会了这套公式

但,也有可能,那个硬币连抛了1000次,都是“正面”,第1001次抛,才开始“回归均值”,抛出“反面”。那么问题来了:怎样才能保证自己选“反面”的那次,刚好是那第1001次?喻老师的回答是:“留在牌桌上。”04最后的话在好运气公式之外,喻老师在书中还有一个总结:“留在牌桌上,好运自然来。”牌桌,是...

用博格公式拆解中证红利收益,是怎样的一种体验?

约翰·博格是美国指数基金之父,他通过不断研究,依据美股长期数据总结了一套博格公式,即股票长期收益率=初始股息率+估值(市盈率)变动+盈利变动。开年以来,红利策略讨论热度居高不下,数据统计显示,自2014年以来,中证红利ETF(515080)跟踪的中证红利全收益指数区间累计涨幅230%,折合年化回报超13%。那么这13%的年...

汇添富基金蔡志文:投资中的均值回归

换句话说,当资产价格偏离其长期均值时,价格将会较快地回归到均值附近。尽管股市波动是混沌难以预测的,但有两条真理在穿越时间后却颠扑不破:一是价格与价值大幅偏离时会发生均值回归,二是长期看股价上涨高度与盈利变化幅度正相关甚至相同。神奇公式之所以有效,恰恰是因为同时兼顾了均值回归的内在逻辑,以及股价上涨的长期...

如何利用Excel进行量化投资分析?这种分析方法有哪些潜在优势和...

在量化投资领域,Excel作为一种广泛使用的工具,为投资者提供了一个强大的平台来进行数据分析和模型构建(www.e993.com)2024年11月25日。通过Excel,投资者可以有效地处理大量数据,进行复杂的计算,并生成可视化的结果,从而辅助决策过程。首先,Excel的灵活性是其最大的优势之一。用户可以根据自己的需求自定义公式和函数,构建复杂的模型。例如,通过使用VBA...

前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

全球经济态势较复杂,基本看不到全球经济体周期所处的位置,加上许多国家今年都是大选年,所以全球政策态势也非常复杂,全球经济大体在交易创新或者是避险,均值回归基本失效。对于股票市场来说,不确定因素非常多,中长期制度建设对股票市场潜力长期有利,最终股票市场会跟经济发展密切拟合,成为经济发展系统性机会和风险的重要...

了解股债性价比

股债性价比具有均值回归的特点,特别是当该指标位于平均值上下两倍标准差这类极端位置时,会快速向均值回归,对于中期择时有较好的指示意义。如当前FED正向偏离FED均值,此时标准差越大则股市越具有配置价值,如当前FED负向偏离FED均值,此时标准差越大则股市越不具有配置价值。

期权Gamma Scalping策略解析

由于资产价格的波动率具有鲜明的均值回归与动能效应,因此市场上分别形成了以做多波动率与做空波动率为底层逻辑的波动率交易策略。对于旨在做多波动率的投资者,希望标的价格出现大幅度的变动,并以此获利;反之,对于做空波动率的投资者,希望价格窄幅振荡。在做多波动率的期权策略中,最经典的当属买入跨式、买入宽跨式策略。

广发言 | 胡光耀:关注固收量化策略的有效性来源,做好收益率曲线定价

图1(下):资产价格围绕价值波动(均值向下漂移时)总结一下,和动量策略相比,均值回归策略是更适合固定收益投资的策略,执行在“右侧”买入的均值回归策略,可以有效减少交易者的心理成本;此外,监测长期均值水平的“漂移”,是保证均值回归策略有效性的关键。