【基金研究】景顺长城创新成长 006435

近十年最大回撤率为:51.43%,近五年最大回撤率为:51.43%。宏赫臻财选取了沪港深历史上的几次典型的市场系统性风险释放的时间段,看看该基金所经历大跌时净值的下跌程度。沪港深500指数启用以来市场下跌期间该基金的回撤考验表市场短期&长期回撤测试综合回撤得分1.93分(5分以上表示有较强控制回撤能力)...

说说重仓的稳健固收+基金(代码版)

最大回撤:截止2024年Q3末,近三年基金最大回撤仅4%,绝大部分时候约3%。即华泰柏瑞鼎利混合从近三年任意历史高点往下最大回撤幅度仅有3%~4%。从持有角度考虑,凡是遇到基金跌幅超3%,就可以大比例加仓。资产配置:截至2024年Q3末,基金持仓中80%为债券、20%股票,股票比例有小幅增加。权益仓位分析:固收+基金要赚...

公募基金TOP10榜 | 9月接住“泼天富贵”基金大盘点

非银金融指数容量大、弹性高,最适合机构用来发动行情。2015年牛市第一波由券商保险股指数带动,这个模式在今年9月末重演。券商、保险相关指数基金趁机上位,挤掉了领跑多时的红利风格指数基金。TOP1方正富邦保险主题指数A前9个月回报率达到59.27%,上个月的TOP1易方达中证银行ETF为38.49%,排名已经落到30名开外。市场...

如何了解最大回撤率?这种了解方法有什么实际应用?

在上表中,T2时刻的投资组合价值达到最高点1200,随后在T5时刻跌至800,此时的最大回撤率为(1200-800)/1200=33.33%。这个数值反映了投资组合在最坏情况下的损失程度。了解最大回撤率的实际应用主要体现在以下几个方面:1.风险评估与控制:最大回撤率是评估投资组合风险的重要指标。通过分析历史数据,投...

董监高们的“私人定制”基金,最大回撤超过90%

从前述的净值图表（上图）可以观测到，该私募基金的净值最高点停留于2021年6月25日，当时净值为3.50元。以这样估计，该产品成立以来最大回撤幅度可能超过90%！而且是在这个产品收益率达350%以后。大开大合的净值，让人为该产品持有人的心脏，都了捏把汗。核心员工的定制产品相关资料显示，这只私募产品穿透后...

【长城策略】以红利低波践行长期主义——红利低波100指数产品投资...

截至2024.11.15日,红利低波100全收益指数自基日(2005-12-30)以来年化收益率为18.08%,夏普比率为0.83,年化波动率为23.64%,最大回撤率为64.02%(www.e993.com)2024年11月25日。与同类指数相比,除年化收益率与红利低波全收益指数相当外,红利低波100指数在其余指标均显著占优。从股息率TTM的走势来看,中证红利低波100指数的股息率保持在高位运...

10天最大跌幅近1.5%,超千只纯债基金收“碎蛋”

近期，债券市场出现了一波调整，不少纯债基金都出现了比较明显的回撤。Wind数据显示，8月6日~8月15日，超千只纯债基金在这10天的收益均为负。其中，多只纯债基金的区间回撤超过0.8%，最大跌幅将近1.5%。此外，还有部分基金近期的跌幅已经抹去了今年很大一部分收益。比如新华利率债债券，以A类份额为例，截至8...

今日揭晓!_新浪财经_新浪网

定期开放6个月以上“固收+”类上榜产品的加权年化收益率均值为9.70%、平均已实现波动率0.0162%、平均最大回撤为-3.27%、平均费率为0.37%、平均产品规模约1亿元。此榜单产品主要投资于固定收益类资产,并且多只产品投资于拆放同业及买入返售金融资产、公募基金、资产支持证券、权益类资产,部分产品集中投资于非标准化...

量化策略创下史上最大回撤 多家量化机构重新审视“初心”

据渠道数据显示,龙旗、幻方、启林、九坤、卓识、稳博等多家百亿量化私募旗下中证500指增产品节前最后一周的负超额收益均超过10%,甚至接近20%;灵均等多家量化旗下中性产品则普遍跌逾10%。春节前两周,部分私募净值累计跌幅高达20%,不少产品创下史上最大的跌幅和超额回撤。

已在A股扫货近百亿,还手握9930亿美元!首次揭秘!中东最大主权财富...

作为阿联酋最大的主权财富基金,阿布扎比投资局的资管规模高达9930亿美元,位居全球第四,30年回报率达到7%。其资产配置涵盖股票、政府债券、房地产及另类投资等,其中,发达市场股票占比超过40%,重点覆盖美股中的金融、能源、云计算等行业,近期加大了对新能源全球、切尼尔能源、PPD医药等互联网、能源、医药等行业公司的投...