期权交易策略:什么是合成期货策略?以及合成期货交易策略应用分析

简单来说,在不考虑无风险利率的情形下,上述公式可以简化为:C+K=P+S,再把等号两边的项目调整移项,公式就变成:S=K+C-P,也就是买入行权价为K的看涨期权,卖出行权价为K的看跌期权,再加上数量为K的资金,就可以复制出标的资产S。但是,数量为K的资金,加上买入看涨期权,以及卖出看跌期权,所需资金较多,有没有...

如何在不满足平价公式的情况下进行套利?套利策略有哪些风险?

平价公式通常指的是期货价格与现货价格之间的关系,如持有成本模型(CostofCarryModel)。当市场价格偏离这一理论关系时,理论上存在套利机会。然而,实际市场中,多种因素可能导致平价公式失效,如市场流动性不足、交易成本高、信息不对称等。套利策略在不满足平价公式的情况下,套利者可以考虑以下几种策略:跨市场套...

期货投资入门_期货频道_中金在线

期权交易与期货交易关系期权交易的场所期权的主要交易策略新式期权第三步期货投资理论交易常识期货投机期货投机交易期货投机的作用期货投机者的类型期货交易中投资者需要做好的4件事情期货套利期货套利交易期货套利的方法套期保值套期保值的目的...

如何计算期货国债的盈利?这种计算方法对投资策略有什么实际意义?

最基本的公式是:盈利=(卖出价格-买入价格)×合约单位×手数其中,“卖出价格”和“买入价格”分别指的是期货合约的卖出和买入时的价格,“合约单位”是每手合约代表的国债数量,而“手数”则是投资者交易的合约数量。为了更清晰地展示这一计算过程,以下是一个简单的示例:根据上述数据,盈利计算如下:...

股指期货理论价格计算公式是什么?

假设沪深300股票指数为1800点,一年期融资利率为5%,持有现货的年收益率为2%,以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天。根据上述公式,我们可以计算出该合约的理论价格:这个计算结果意味着,在没有套利机会的情况下,该股指期货合约在当前时刻的理论价格应为1813.5点。

如何计算套利中的利润百分比?这种计算方法有哪些实际应用?

3.计算套利收益:通过买入低价合约和卖出高价合约,计算出套利交易的净收益(www.e993.com)2024年11月27日。4.计算利润百分比:利润百分比可以通过以下公式计算:\[\text{利润百分比}=\left(\frac{\text{套利收益}-\text{套利成本}}{\text{套利成本}}\right)\times100\%\]...

一篇文章带你了解国债期货跨期套利介绍

3.盈亏计算公式国债期货的盈亏计算公式如下:·多头持仓盈亏:(结算价-开仓价)×合约乘数×手数·空头持仓盈亏:(开仓价-结算价)×合约乘数×手数其中:·结算价:交易所每日确定的结算价格。·开仓价:建仓时的价格。·合约乘数:每个合约代表的国债期货的数量,通常是每手100万元的国债期...

跨期价差纷纷跌破0元,国债期货短端或有套利机会

近日，国债期货各品种跨期价差均下降到零附近波动，截止3月26日下午一点，TS合约仍在负数区间-0.036左右，其他品种TF、T、TL的跨期价差分别在0.01、0.07、和0.02的水平。以目前交易活跃的T和TL合约来看，今年的最深负值分别为-0.3和-0.04左右。财联社了解到，从公式出发，跨期价差变动可以拆分成三个部分，...

超快速让你明白国债期货主力合约怎么看?国债期货套利咋做?

还有的是期货与期货的现券与期货的现券价格。国债期货是按照现券与期货的成交额比例,标准化的,每手国债期货的交易单位是一手,一手合约是10万面额,交易所规定的保证金比例是10%,也就是说实际上交易一手国债期货大约需要8-15万左右的资金。国债期货保证金比例计算公式=手数×成交价格×交易单位×交易保证金比例...

最全的期权无风险套利操作指南,巴菲特也在用

Black-Scholes期权定价公式:通过black_scholes_call和black_scholes_put函数实现。永续期权公式:通过对期权价格积分,使用everlasting_call和everlasting_put函数实现。从理论上来说,在一个高效的市场中,所有市场信息会第一时间反映在价格上,任何资产价格都不会偏离其应有价值,利用价差进行无风险套利的机会应该是不存在的...