Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失...

对于t分布,VaR和ES的公式为:其中:??S:仓位大小??F-1ν:逆CDF函数??fν:密度函数????:平均值??λ:形状/尺度参数??ν:自由度??α:置信水平R中公式的应用实现如下。请注意,在代码中,VaR和ES被四舍五入到最接近的千位。结果在表III中。#计算模拟值...

大学概率论知识点都有哪些! 汇总九大常见的概率论知识点, 请查看

全概率公式:利用事件之间的独立性计算复杂事件的概率。三、随机变量与分布函数随机变量:用变量表示随机事件的结果。离散型随机变量与连续型随机变量:描述随机变量不同类型。分布函数:描述随机变量取值范围的函数,它给出了随机变量取某个值的概率。四、期望与方差期望值:描述随机变量取值的平均水平。方差:描述...

详解丨数据分析常用的知识点大全(烧脑,但是值得学习)

当我们要计算抛硬币n次,恰巧有x次正面朝上的概率,可以使用二项分布的公式:且二项概率的数学期望为E(x)=np,方差Var(x)=np(1-p)。泊松概率分布泊松概率是另外一个常用的离散型随机变量,它主要用于估计某事件在特定时间或空间中发生的次数。比如一天内中奖的个数,一个月内某机器损坏的次数等。泊松...

2017年CPA财管110个考前必背公式

93、通用公式:间接费用分配率=待分配的间接费用÷分配标准合计某产品应分配的间接费用=间接费用分配率×某产品的分配标准材料分配率=材料实际总消耗量(或实际成本)÷各种产品材料定额销量(或定额成本)之和人工分配率=生产工人工资总额÷各产品实用工时之和制造费用分配率=制造费用总额÷各产品实用(定额、机器)工...

做质量数据分析,常用知识点我们帮你整理好了

且二项概率的数学期望为E(x)=np,方差Var(x)=np(1-p)。泊松概率分布泊松概率是另外一个常用的离散型随机变量,它主要用于估计某事件在特定时间或空间中发生的次数。比如一天内中奖的个数,一个月内某机器损坏的次数等。泊松概率的成立条件是在任意两个长度相等的区间中,时间发生的概率是相同的,并且事...

证监会:2022年度证券资产评估市场分析报告

57家披露特定风险报酬率取值的被评估单位中,特定风险报酬率取值范围分布在0-5%之间,相比上年超八成的项目特定风险报酬率集中在0-3%之间,今年分布相对较为平均,同时整体取值相比上年有所提高(www.e993.com)2024年12月19日。其中,建筑业、文体娱乐业呈现较高的特性风险,平均值在4%以上,特定风险报酬率基本能够反映行业特点。

概率论、遍历性与科学下注

一次后的概率分布图复合收益率的期望值分别为:40%,30%,20%,10%十次后的概率分布图复合收益率的期望值分别为:31.58%,25.45%,16.68%,7.85%显然,尽管提高分散度可以使复合收益率的期望值更接近单次投资的期望值,却永远不可能超越它达到更高的水平。长期来看,即使胜率只有50%,而且不能做分散投资,但是高收...

ChatGPT爆火之后,AIGC往何处去?

Wikipedia对语言模型的定义是:“单词序列的概率分布,给定任何长度为m的单词序列,语言模型通过对语言的文本语料库进行训练,来生成概率分布”。斯坦福的公开课说得更为直接:“语言模型就是用来预测下一个出现的词的概率”。(斯坦福的定义概括了GPT的核心原理,而不是BERT类语言模型的原理。或许这能从侧面反映,人们已将GP...

怎么成为概率高手?

具体的说,概率的公式定义指定一个三元组(Ω,F,P)。一个总测度为1的空间是(Ω=1),其中Ω是样本空间,F是事件域,P是定义域为F、值域为「0,1」的一个集合函数,满足非负性、规范性可列可加性三个条件。我想你看到公式肯定我和一样头疼,对不对。

探析棉花、棉纱期货跨品种套利策略

图3表示U、L的赋值由0.01至3时,P(MPt>Uσ)和P(MPt<-Lσ)的概率分布图。由图可知,随着U、L的赋值变大,二者出现的概率逐步向零值收敛。将此结果代入套利期望利润公式,可得出期望收益。具体结果如图4所示。图4为期望收益模拟由图4可知,当U=0.62、P=0.64时,U、L的期望收益最高。因此,可以把0.62作为上入...