公式在金融模型中的应用有哪些?如何利用公式进行风险评估?
方差的计算公式为:方差=∑(Xi-X?)?/N,标准差则是方差的平方根。通过计算资产回报率的方差和标准差,可以了解资产回报率的离散程度,从而评估其风险水平。离散程度越大,风险越高。另外,VaR(ValueatRisk,风险价值)也是重要的风险评估工具。它通过公式计算在一定置信水平下,某一投资组合在未来特定时间...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
m维VMA(q)过程由以下公式给出:a??是m维高斯白噪声过程VWN(0,Σ)的序列。VMA(q)过程具有以下性质。VMA(q)过程的均值始终为,因为VMA(q)由均值为0的VWN过程组成。我们还可以计算VMA(q)过程的协方差矩阵函数如下。因此,VMA(q)过程无论如何都具有平稳性,协方差矩阵将在滞后q之后截断。与MA过程类似,我...
JHU上交等提出首个可渲染X光3DGS!推理速度73倍NeRF,性能提升6.5dB...
那么,在2Dprojection上像素点??上的辐射强度便是混合??个与??重叠的排好序的3D点得到的,如下公式所示:其中的????表示落在像素??上的X射线与高斯点云之间的交点,????表示????的辐射强度。模型训练的监督函数是一范数损失与SSIM损失之间的加权和:其中的??是加权稀疏,可调的超参。角度位姿立...
Scallop1:从概率演绎数据库到可扩展的可微分推理
神经和符号组件之间的接口是一个概率数据库,它将感知模型的每个候选输出与一个概率相关联。例如,事实0.85::d(3,3)表示图像被识别为数字3的概率为0.85。在概率数据库上评估逻辑程序为两个数字之和的每个可能结果产生一个加权布尔公式,即值在范围{0,...,18}内。这样的公式的每个子句代表相应结果的不...
高斯混合模型:GMM和期望最大化算法的理论和代码实现
在m步中,更新GMM的参数θ(均值、协方差和混合权值),以便使用e步中计算的最大化期望似然Q(θ)。参数更新如下:1、更新每个分量的方法:第k个分量的新平均值是所有数据点的加权平均值,权重是这些点属于分量k的概率。这个更新公式可以通过最大化期望对数似然函数Q相对于平均值μ??而得到。
期权交易的“灵魂”:—波动率解说
度量波动率的方法有很多,比较常见的是标准方差波动率、Parkinson估计量、Garman-Klass估计量和Yang-Zhang估计量(www.e993.com)2024年9月17日。波动率的标准定义是方差的平方根,具体计算为针对资产的对数收益求其平均数,然后根据下面公式得到历史波动率的估计值。这里,N是观察值的数量,σ代表对数收益的平均离差,即标准差。若将日、周等标准差...
头脑风暴没有用?是因为搞错了几个关键的环节……
具体推导过程我就不说了,只说说这个公式的意义:等式的左半部分代表群体最终预测的结果与实际值的方差(即,差的平方),这个值代表“群体预测能力”,方差越小,代表群体智慧越强。等式的右半部分是一个减式,被减数表示每一个人预测结果与实际值的方差,这个值代表个体的平均预测能力;减数表示每一个人的预测结果与群体...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
对于协方差,我们需要先改变公式(1)然后,按这个顺序推导方差和协方差。对于方差,可以通过对上述推导公式取平方来推导。对于协方差,可以通过将前一步值减去平均值来推导。可以类似地考虑AR(p)过程。一般情况下,当满足(5)(6)条件时,AR(p)过程是弱平稳的。
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
RiskMetrics模型是J.P.Morgan在开发在险价值(VaR)建模时提出的协方差估计方法,在1996年由J.P.Morgan和路透社向公众推出。RiskMetrics模型与上述典型指数加权移动平均模型有相同的协方差计算公式,即RiskMetrics模型直接指定了λ的数值,对于日度数据λ取0.94,月度数据λ取0.99。
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之三:赔率因子在...
(2)改进的模型中纳入了业务风险和盈利预期变量。这一模型的核心公式为:当前盈利收益率=a+b×10年期国债收益率+c×风险溢价-d×超过未来12个月的盈利预期变量其中风险溢价是穆迪的A级公司债券收益率与国债收益率之差,预期变量使用I/B/E/S上5年盈利增长一致预测作为代理。后两项的长期增...