2024年加拿大标普/TSX综合指数研究报告

合约规模:每份标普/TSX指数期货合约的价值是基于标普/TSX综合指数的点位,乘以一定的乘数。例如,如果指数点位为10,000点,乘数为10加元,则该合约的价值为100,000加元。到期日:期货合约都有一个到期日,通常是每季度的第三个星期五。这意味着投资者可以在合约到期之前自由交易,但到期后合约必须交割或平仓。保证金要...

如何解析期货指数合约的概念?这些合约对市场分析有何价值?

合约规模指的是每份合约代表的指数点数乘以一个固定的乘数,这个乘数因不同的指数合约而异。标的指数是合约所基于的指数,如标普500指数或道琼斯工业平均指数。交割月份是指合约到期的月份,而最后交易日通常是交割月份的第三个星期五。结算方式可以是现金结算或实物交割,但大多数指数期货合约采用现金结算。期货指数合约对...

股票指数期货是指什么?它如何帮助投资者进行风险管理?

股票指数期货的交易方式与传统期货合约类似,投资者可以通过期货交易所进行买卖。合约的价值通常是指数点数乘以一个固定的乘数。例如,如果标普500指数的点数为4000点,乘数为50美元,那么一个合约的价值就是200,000美元。股票指数期货的主要功能之一是帮助投资者进行风险管理。通过持有股票指数期货合约,投资者可以对冲其股票...

股指期货杠杆是多少?

合约乘数:每点300元人民币交易单位:1手(1手等于300元乘以指数点数)标普500指数期货:交易所:芝加哥商品交易所(CME)合约标的:标普500指数合约乘数:每点50美元交易单位:1手(1手等于50美元乘以指数点数)纳斯达克100指数期货:交易所:芝加哥商品交易所(CME)合约标的:纳斯达克100指数合约乘数:每点20美元交...

合约价值的定义和计算方法是什么?合约价值对投资者的交易决策有何...

对于金融期货,如股指期货,合约价值的计算可能涉及乘以一个特定的乘数。例如,如果标普500指数期货的乘数是250,而当前标普500指数为3000点,那么该合约的价值就是3000点×250=750,000美元。合约价值对投资者的交易决策具有重要影响。首先,合约价值决定了投资者需要投入的保证金金额,这是进行交易的基础资金。保证金...

麒麟衍生品 | 一文读懂股指期货合约

下图是2023/4/18盘中中证500指数和股指期货行情的截图,假设投资者选择在这个时点开仓次月合约IC2305的空头进行对冲,那么基差产生的成本就是22.22/6439.22=0.3451%,该合约还有32天到期,年化成本即为0.3451%/32*365=3.94%(www.e993.com)2024年11月25日。除了开仓时确定的基差成本外,每次股指期货临近到期时还需要进行移仓换月,即平仓近月合约并...

沪深300价值ETF: 华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数...

本基金属于指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证智选??300??价值稳健策略指数,其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。根据??2017??年??7??月??1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》??????????????????????????????????????,基金...

盈透证券:TWS交易代码系列:《美股指数ETF及衍生品》

缩微标普指数期货(MES)及缩微纳指期货(MNQ)的合约乘数是之前迷你标普期货(ES)合约及迷你纳指期货(NQ)合约的1/10。在尚未推出缩微标普期货期权及缩微纳指期货期权之前,如果投资人交易1手MES或者MNQ期货,是没有在合约价值上可供精准备兑开仓的期权合约的。只有交易10手MES或者MNQ期货合约,才能使用1手ES迷你标普期货期...

机构意见一边倒 沪深300合约乘数或减小

此前,在沪深300指数期货的合约草案出来之时,也有券商人士表示认同。他们认为,可以在沪深300股指期货运行顺利之后,再推出合约值小的“迷你沪深300期货”,以供散户投资。这种做法海外也非常常见。全球交易量最大的股指期货合约就是迷你标普500期货(E-miniS&P500CME),其每点合约乘数由原先250美元下降为50美元。

美股下跌也能赚钱,带你认识VIX指数

就在不久前,CME发布了MicroE-mini系列微型迷你股指期货,其中标普的合约代码是MES,其合约市值是E-mini的十分之一,也就是说,其乘数只有$5。但是MES目前只有期货,还没有期权。VIX及其衍生品:CBOEVolatilityIndex,CBOE波动率指数,简称VIXIndex或VIX,是芝加哥期权交易所(CBOE)发布的一个反应标普500指数的隐含...