张瑜:黄金的“非寻常”定价
标准正态分布的理论偏度和峰度为0和3,可见黄金与正态分布的偏离最为明显,有着负偏度、低峰度的分布特征。黄金收益率的这种分布特征给收益率预测带来了很大的难题:1)当数据分布明显偏离正态分布时,计算平均值、标准差等便缺乏统计意义;2)方差分析中的F检验同样以样本服从正态分布为假设前提;3)简单OLS线性回归等...
8000字详解“降维算法”,从理论实现到案例说明
协方差可以是正的、负的或零,正协方差表示两个变量正相关,负协方差表示它们负相关,零协方差表示它们不相关。协方差计算中,对于两个随机变量X和Y,它们的协方差可以通过以下公式来表示:再就是计算协方差矩阵,对于数据集中的所有特征,我们需要计算每对特征之间的协方差,这将形成一个协方差矩阵。这个矩阵的对角线...
不能在黎明前牺牲!保住本钱是根本,也是交易的先决条件
σ=回报率的标准方差(衡量波动性的最常用统计指标)夏普比率S越高,投资机会的“质量”越高。举个例子:甲投资:超额(超出国债)回报期望10%,标准差20%,夏普比率为0.5乙投资:超额回报期望5%,标准差5%,夏普比率为1乍一看,甲投资回报期望高,似乎是比较好的机会。其实乙投资更胜一筹(通常情况下),因为它的夏...
一天学习1个统计公式 | 平均数、方差与标准差
戳视频|听课啦好课秒杀!99元王老师主讲的“统计公式21式”
统计学必知必会「标准差&方差」
方差公式:公式描述:公式中x为平均数,n为这组数据个数,x1,x2,x3……xn为这组数据具体数值。可以看到方差是标准差的平方除了期望,方差(variance)是另一个常见的分布描述量。如果说期望表示的是分布的中心位置,那么方差就是分布的离散程度。方差越大,说明随机变量取值越离散。
方差的计算公式 方差的计算公式是什么
方差的计算公式是s2={(x1-m)2+(x2-m)2+(x3-m)2+…+(xn-m)2}/n,公式中M为数据的平均数,n为数据的个数,s2为方差(www.e993.com)2024年10月23日。文字表示为方差等于各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数。其中,分别为离散型和连续型计算公式。称为标准差或均方差,方差描述波动程度。
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
单一频率下条件协方差的估计与RiskMetrics1996类似,其具体计算公式如下其中,σt-1是第t-1期的资产收益率残差标准差,{τi}是人为设定的采样时间间隔序列,由ρ,τ1,τmax决定。是用来确定时间间隔的衰减系数,它的取值在1附近,不会对估计结果有显著的影响,通常取ρ=...
刻舟求剑:BS模型与比特币期权定价的定量分析
在计算超额峰度时,该公式为:超额峰度=峰度-3。当一项资产出现超额峰度时,持有该资产的内在风险就会更大。图5:方差相同的正态分布与正峰度的形状峰度可以用来衡量风险,在这里我们暂时忽略“随机游走”这样的基本假设。在任何给定的时间框架内找出收益率的峰度,可以让投资者了解波动性是如何分布的。资产回报的正态分...
常笑医学网统计教程|PASS实现相等两均数比较时非劣效性检验样本...
公式中,nC代表阳性对照组样本含量;nT代表试验组样本含量;ε为阳性对照组与试验组的均数之差(ε=μC-μT≥0),一般情况假设组间的差值为0即μC=μT;σ为两组的合并标准差,未知时可用两样本的合并方差图片代替;△为非劣效界值(△>0),K为试验组与对照组病例数的比值;α为检验水准,β为Ⅱ类错误,(1-β)为...
市场恐惧我贪婪:实战全市场底部指标_易方达消费行业股票(of110022...
计算公式:10年期国债收益率-指数股息率(过去12个月滚动股息)通过滚动3年均值与标准差构建股债差“...