公式在金融模型中的应用有哪些?如何利用公式进行风险评估?
方差的计算公式为:方差=∑(Xi-X?)?/N,标准差则是方差的平方根。通过计算资产回报率的方差和标准差,可以了解资产回报率的离散程度,从而评估其风险水平。离散程度越大,风险越高。另外,VaR(ValueatRisk,风险价值)也是重要的风险评估工具。它通过公式计算在一定置信水平下,某一投资组合在未来特定时间...
统计自习室丨方差和标准差
方差是将各个变量值与其均值离差平方的平均数,它反映了样本中各个观测值到其均值的平均离散程度;标准差是方差的平方根。在一个统计样本中,其标准差越大,说明它的各个观测值分布的越分散,它的集中趋势就越差。反之,其标准差越小,说明它的各个观测值分布得越集中,它的集中趋势就越好。方差和标准差的应用非常广泛...
通过底层逻辑,拼命寻找世界的真相|数学|方差|除法|博弈论_网易订阅
标准差,就是方差的平方根。X组数据的标准差,就是√536=23.15。Y组数据的标准差,就是√3.6=1.90。回到工资的场景。有了标准差,我们就可以说X公司的平均工资是72万,有23.15万左右的波动。Y公司的平均工资也是72万,有1.90万左右的波动。所以,这和商业有什么关系?有。质量的本质,就是标准差。我举个例子。
如何用数学思维,理解商业世界的底层逻辑
标准差,就是方差的平方根。X组数据的标准差,就是√536≈23.15。Y组数据的标准差,就是√3.6≈1.90。回到工资的场景。有了标准差,我们就可以说X公司的平均工资是72万,有23.15万左右的波动。Y公司的平均工资也是72万,有1.90万左右的波动。所以,这和商业有什么关系?有。质量的本质,就是标准差。我举个...
不能在黎明前牺牲!保住本钱是根本,也是交易的先决条件
σ=回报率的标准方差(衡量波动性的最常用统计指标)夏普比率S越高,投资机会的“质量”越高。举个例子:甲投资:超额(超出国债)回报期望10%,标准差20%,夏普比率为0.5乙投资:超额回报期望5%,标准差5%,夏普比率为1乍一看,甲投资回报期望高,似乎是比较好的机会。其实乙投资更胜一筹(通常情况下),因为它的夏...
芒格复利思维与全球64000只股票长期回报
我们选择的参数使模拟月度对数收益率的均值和标准差与实际数据相与之匹配(www.e993.com)2024年10月23日。我们对每个企业的股票采用了协方差模型分析,以适应10个行业(基于KenFrench网站上的股票SIC代码和行业定义)中每个行业内观察到的股票平均相关性,以及所有股票收益率对共同市场结果的依赖性。
临床质谱|睾酮冰冻人血清国家标准品的研制
以各时间点为横坐标,以候选品测定均值为纵坐标作图,采用Excel2010软件进行线性拟合回归分析,评价候选品稳定性的趋势性变化,并计算斜率(k)、截距(b)和斜率(k)的标准差(sk),计算公式为:在置信水平p=0.95、自由度为n-2的条件下,查t-分布界值表,得到对应的t(0.95,n-2)值。计算t(0.95,n-2)...
《底层逻辑2》:拼命寻找世界的真相
方差和标准差,不是那么显而易见的概念。但是,他对你从更底层逻辑理解和指导经营管理,又特别重要。所以,请允许我花一点时间,先从数学上稍微解释一下这两个概念。什么是方差?假设,X、Y两家公司,各有5名员工。两家公司的员工平均收入,都是72万。但是,每位员工的收入,并不一定是准确的72万。
方差与标准差
方差与标准差方差(variance)是将各个变量值与其均值离差平方的平均数。它反映了样本中各个观测值到其均值的平均离散程度;标准差(standarddeviation)是方差的平方根。方差与标准差的计算公式见下表。需要指出的是,从方差看,总体方差的分母为n,而样本方差的分母却为n-1(自由度),这是因为当我们用n-1为自由度的...